策略回測時交易次數太少 - 財經

Andy avatar
By Andy
at 2012-11-08T20:52

Table of Contents

※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之銘言：
: 想請問各位 策略在回測時
: 如果交易次數過少都怎麼處理呢？
: 我用台指期30分k線
: 均線策略回測10年資料
: 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次
: 有時候做多+做空還不到100次
: 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性
: 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...
: 先謝謝各位的幫忙了 >"<

抱歉耶 我看不懂........

寫程式的時候應該自己就知道怎樣交易次數會多 怎樣會少

問題出在哪邊 是作者的話應該自己知道...............

程式有問題 砍掉重練就好
人的問題 我不知道要砍甚麼惹Orz

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Tags: 財經

All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2012-11-10T00:19
有人一年雞雞剁掉的次數都比原文十年回測交易次數多..

策略回測時交易次數太少

Wallis avatar
By Wallis
at 2012-11-08T16:42
想請問各位 策略在回測時 如果交易次數過少都怎麼處理呢？ 我用台指期30分k線 均線策略回測10年資料 加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次 有時候做多+做空還不到100次 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性 那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢... 先謝謝各位的幫忙了 andgt;and#3 ...

sports trading

Poppy avatar
By Poppy
at 2012-11-08T14:02
請問一下 有人玩過這類的trading嗎? 最近剛開始接觸 發現挺有趣的 不知道有沒有高手能分享一下心得呢? - ...

創造一個自然淘汰的環境

George avatar
By George
at 2012-11-07T13:02
一個粗略的想法. 模擬生態體系,讓每一支交易策略如同一個物種一樣自尋生存. 持續虧損的策略就自然淘汰,獲利的策略則逐步擴張成長. 初步的想法(我覺得應該有更巧妙的做法). 起始階段,每一個策略配置固定金額,模擬每個策略都有一個戶頭. 然後獲利的戶頭就成長,虧損的就萎縮,策略之間資金不流動. 這樣的作法其實 ...

MT4條件式平倉

Steve avatar
By Steve
at 2012-11-04T18:03
各位前輩大家好~ 現在已知滿足條件下開倉， 也曉得如何控制停損停利， 但小弟現在有個疑問關於條件式的平倉 舉個例，以下是我的程式: int start() { double ema15M10=iMA(Symbol(),PERIOD_M15,10,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE, ...

請問IB的資料能否匯出

Doris avatar
By Doris
at 2012-11-03T13:45
如標題 資料已經購買完成 但我想要把圖表資料分為五分k 一分k兩種方式 來直接匯出到我電腦裡面 並且以日期做為單位 比如11/1一分K就是此日的一分K圖 畢竟想研究歷史資料卻每次都要上IB有點麻煩 然後也不用一直往前面拉一堆天數 請問有人知道該怎麼做嗎? 或是有讓這個看線圖的動作變得更為輕鬆 ...