創造一個自然淘汰的環境 - 財經

By George
at 2012-11-07T13:02

Table of Contents

一個粗略的想法.
模擬生態體系,讓每一支交易策略如同一個物種一樣自尋生存.
持續虧損的策略就自然淘汰,獲利的策略則逐步擴張成長.

初步的想法(我覺得應該有更巧妙的做法).
起始階段,每一個策略配置固定金額,模擬每個策略都有一個戶頭.
然後獲利的戶頭就成長,虧損的就萎縮,策略之間資金不流動.

這樣的作法其實有個假設,那就是策略一衰就會衰一段時間,賺也會
賺一段時間.

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Tags: 財經

All Comments

By Gary
at 2012-11-09T23:07

環境的fitness function是Net Profit嗎還是Risk?

By Michael
at 2012-11-10T00:29

模擬環境首先要設定fitness function或objective function

By Michael
at 2012-11-13T22:52

看是要淘汰獲利產出低的物種(策略)或風險抵抗力低的物種

By Kelly
at 2012-11-18T11:06

還有物種要怎麼演化,涉及到策略如何編碼,會造成瓶頸

By Heather
at 2012-11-23T00:57

可以參考一下Matlab工具箱Genetic Algorithm教學文件

By Skylar DavisLinda
at 2012-11-27T01:14

每天重新Optimize參數淘汰舊參數這樣算演化麼

By Iris
at 2012-12-01T18:04

是喔，那你可以用類神精網路阿。保證你可以進化
到自然死亡..ok的啦...還有種子可以生長

By Joseph
at 2012-12-03T03:35

fih兄,我直覺是想到用profit,可是risk也應該是重點.

By Kristin
at 2012-12-06T23:48

所以我也不確定,還在思考. 也許有個方式把兩種因子都整合

By Poppy
at 2012-12-11T09:41

genetic algorithm似乎是個可以直接拿來試試的工具,感恩

By Freda
at 2012-12-14T19:31

zaq兄,每天都比賽一次,挑前幾名的,好像也是個方法,但沒被挑

By Rosalind
at 2012-12-17T00:59

中的好像物種突然就瞬間滅絕了,和我想像中的演化環境有差異

By Tristan Cohan
at 2012-12-19T05:54

如果你沒有打算利用現有策略交配出新策略的話,用ANN或

By Xanthe
at 2012-12-19T20:38

其他簡單的模型應該就夠了,我猜隱藏層甚至不用太多

By Ethan
at 2012-12-24T20:37

太累了不如無限月讀吧帶土

By Mason
at 2012-12-27T18:40

原PO用這方法的目的是啥?是想要挑出最優的存活策略交易嗎?
如果是這目的,基本上希望不大,因為我玩過了!

By Tom
at 2012-12-30T19:53

除非像cyber兄說的,找到巧妙的編碼法讓策略突變,交配,演化

By Zora
at 2013-01-04T11:11

這我有想過,應該可行,但需要花很多時間編程,我一直沒空弄

By Joseph
at 2013-01-06T16:00

需要蠻強的程式篆寫能力.可以考慮用Functional Language (F#)
這樣的程式語言,華爾街有家Hedge Fund...

By Selena
at 2013-01-10T07:25

只聘熟稔Functional Programming Language 的人.

By Isabella
at 2013-01-13T11:47

交配? 我倒是沒想過,讓策略可以交換進出場方式嗎..

By Dinah
at 2013-01-14T05:41

"挑出"聽起來像是一瞬間的動作,我是希望讓有競爭力的"浮現"

By Hazel
at 2013-01-14T08:55

http://www.neuroshell.com/ 有人用過嗎？10年前就有了

By Agnes
at 2013-01-16T04:45

原PO去研究一下遺傳演算法,就知道我說的"交配"是啥意思.

By Ivy
at 2013-01-19T04:27

比方說,你的策略是由一群"基因"組成,其中一個基因是"均線突破

By Jacob
at 2013-01-19T17:09

其它基因是"昨日K線高點突破","昨日K線低點突破","平盤不做"

By William
at 2013-01-20T03:43

由這些基因,你可以組何出一些策略,那策略間互相交配,基因就會
從中選取對調互換.如此可以產生更多多樣性的"子孫策略"

By Cara
at 2013-01-22T19:30

當中你也可以玩"基因突變",比方說"昨日K線低點突破"被突變成

By Rachel
at 2013-01-24T08:35

"昨日K線高點突破".等等.

By Cara
at 2013-01-25T22:41

這樣的做法很有趣,但是牽涉到大量的符號運算處理.需要一定的
程式設計功力!以前我用過善長處理符號的Mathematica軟體寫過

By Cara
at 2013-01-27T18:30

這樣的程式.但是沒有認真發楊光大.應該還有東西可以玩!

By Oliver
at 2013-01-27T22:41

感謝,再找時間研究研究

By Linda
at 2013-02-01T03:13

雖然好像有點偏離了我原本想的東西

By Rachel
at 2013-02-04T16:34

基因演算法喔? 可是要怎麼判斷哪邊是對的方向

創造一個自然淘汰的環境 - 財經

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