隱含波動率 - 期貨

By Faithe
at 2020-07-04T22:21

Table of Contents

https://imgur.com/Z9tY1fU

https://imgur.com/uLaFCEx

一些選擇權的書會有這種圖，我就做做看台指選，會是什麼形狀？

上圖是 7 8 9 12 3 月

下圖去掉7月

價格用7/3的日盤結算價，期貨價格如下

202007 11834
202008 11657
202009 11620
202012 11519
202103 11426

隱波的「微笑」沒有很對稱

從價平往價外，call先被壓低，然後才慢慢上來，而put一路上去

時間上，遠月到近月，價外IV會明顯上升，而價平有時候會壓低

這是sp500選的IV

https://imgur.com/Otss5FR

同網站我查了德指、英國指、恆生，IV曲線型態也差不多（中風的微笑）

我在想，如果外資操作全球期貨會用價差配對交易

那麼選擇權IV有沒有可能配對交易？

也就是說如果sp500選變貴，可以用便宜的台指選來代替？

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All Comments

By Queena
at 2020-07-09T18:17

同標的的選擇權才可以配對，不同標的風險完全不同

By Ula
at 2020-07-11T20:19

期貨可以，選擇權保證無法，金電選光流動性就是問題了
。如果是小那選配台選也不可能，這兩支參照標的物相關
性太低

By Rae
at 2020-07-16T06:58

小那台選會很低嗎

By Eden
at 2020-07-19T16:54

電金選的流動性與量ok嗎

By Hedwig
at 2020-07-24T02:32

做這麼遠幹嘛？先做匯率啊

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