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天馬行空想到一個選擇權的玩法 打算來實X - 期貨

Quanna avatarQuanna · 2020-07-03

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哈嚕~~ 各位鄉民，小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC+BP搭配月選的SC+SP來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
這是我實驗的詳細說明影片:https://www.youtube.com/watch?v=LAoiO0OyNGU
理論上:
（Ｗ4）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ5）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ1）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ2）ＢＣ＆ＢＰ ＜ （Ｍ）ＳＣ＆ＳＰ
+
----------------------------------------------
也就是說付出的權利金 < 收取的權利金，按照理論上，這樣可以達成無風險的套利。
但這只是理論上，不一定會賺錢，還是要實驗看看才知道。

看各位針對這個玩法，有沒有BUG的地方可以跟我討論，我將才7月15號開始實驗XD。

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All Comments

Dora avatarDora2020-07-07
跟我想做的事情差不多
但一直沒時間去搞
Zora avatarZora2020-07-09
感覺要各種精算欸
Zenobia avatarZenobia2020-07-11
天地無套XD
Carolina Franco avatarCarolina Franco2020-07-15
加油不過我是與你做大概相反。
Steve avatarSteve2020-07-19
你這方法不就變成時間價差合約反過來做 o.o
Vanessa avatarVanessa2020-07-19
月選最後一週不就剩雙賣嗎
Rosalind avatarRosalind2020-07-22
10幾年前就有人搞整年度的時間價差了
Zora avatarZora2020-07-26
現在波動大,隨便一週的行情就500點了,我看第二週的bc/bp,
成本就會讓你買到最貴,買到月選的sc/sp成本,然後下週再盤
,把你週選bc/bp收掉,所謂的保護2週就進入虧損
Mason avatarMason2020-07-28
值得推薦 追蹤 有想法是好事
Carolina Franco avatarCarolina Franco2020-07-31
就當實驗日誌 實驗一次留下數據給別人看 我自己也很想知
道結果
Connor avatarConnor2020-08-02
自營商和外資,選擇權玩這麼久了,有大額本金又有長年經驗,
真正的套利模型都給他們玩了。模擬單玩就知道結果了。而
且一個月的輸贏,不太低能顯示長年下來的輸贏吧
Wallis avatarWallis2020-08-02
這個應該很多人都很想知道啦
重點是就是很難買到想要的價位加油
Quintina avatarQuintina2020-08-07
但肯拿真錢做實驗,拍影片分享給大家，我是超級respect你
的
Blanche avatarBlanche2020-08-10
btw,週選bc/bp在一天中的價位就差很大了,剛好買在波動大
的時候,就會買在最貴,怎樣看都難贏
Olive avatarOlive2020-08-12
你這個策略叫做賣出時間價值
Lydia avatarLydia2020-08-16
難賺，考慮手續費會虧
George avatarGeorge2020-08-21
理論上這個策略如果價格穿出去還比較可能賺
Kyle avatarKyle2020-08-23
近期的合約對價錢的波動比較敏感 反而如果一直盤整
近期合約時間價值的消失速度會比遠期快
Vanessa avatarVanessa2020-08-25
假設照你的賺錢情形去算，都做價外500點，獲利的約30%被
手續費吃掉
Emma avatarEmma2020-08-27
所以這個策略 基本上是在買短時間的波動率
跟買VIX意思差不多
Susan avatarSusan2020-08-27
作價外三四百點則被巴的機率太高，半個月可能兩邊都被
停損了
Edith avatarEdith2020-08-29
真正的莊家跟你反著做，你說呢
Victoria avatarVictoria2020-09-01
https://www.pfcf.com.tw/product/detail/985
Ophelia avatarOphelia2020-09-06
我猜你第一個禮拜損益會是正的 然後發現第二個禮拜的
Margaret avatarMargaret2020-09-10
周選變得比你月選賣的還貴
Lydia avatarLydia2020-09-10
以前緩漲波動小,收租還能玩。現在波動大,且是跟自營/外
資莊家搶選擇權飯碗,小心自己是那塊被吃的肉
Donna avatarDonna2020-09-15
還有大家都知道op是零和遊戲,以前能套利的手法,公開後,大
家都這樣操作後,就會失效了.我是不太覺得還能創新想出什
麼方法套利了.真正的套利方式,就莊家才有吧！但他們會搭
配期貨/現股,且可以在砸大錢操作期貨前,就先佈好op了,而
且交易速度又快.op的價差,短短一秒就可以是天堂和地獄了.
Faithe avatarFaithe2020-09-16
不如直接等近期若碰到單日有大跌2-300點,一週大跌5-600點
,all in便宜買月選價外5檔的call。或是11月後看有沒有機
會大盤會再崩一波,買put.直接賺個5-20倍更爽
Edward Lewis avatarEdward Lewis2020-09-19
不實用，四周買方加起來點數比月選還貴。而且這組法又
不能省保證金效率很差
Doris avatarDoris2020-09-20
這種作遠月的賣方+近月的買方我以前就嘗試過了,如果行情朝著
Quanna avatarQuanna2020-09-21
你做賣方的反向大幅發展,你可能會發現你下週要買進保護賣方的
權利金變得比你當初當賣方拿到的權利金還貴XDD
Tracy avatarTracy2020-09-23
全世界那麼多投資機構,人家有巨額資金,有專門研究團隊,還有
Mary avatarMary2020-09-24
超級電腦,有聖杯早就被人家找出來了,還輪得到你來發現??
Jake avatarJake2020-09-27
這好像是課本有教的策略 先找本書來看吧
Tom avatarTom2020-09-28
這碩論文找不到嗎? 感覺很容易被拿來寫
Catherine avatarCatherine2020-09-29
四組週選買方權利金加起來<一組月選賣方，這辦不到吧
。
Sierra Rose avatarSierra Rose2020-10-02
sde 和 zwx 說的就是現實會發生的情況
Jack avatarJack2020-10-05
這回測跑一下就知道了吧
Victoria avatarVictoria2020-10-05
行情都不用評估的？給尊重
Hazel avatarHazel2020-10-08
你的英磅短線可能陷入困境了
Daniel avatarDaniel2020-10-10
結算時間不一樣就不是無風險 這不是套利是對賭
Michael avatarMichael2020-10-15
推
Tracy avatarTracy2020-10-18
哪有什麼無風險套利 ==
Daph Bay avatarDaph Bay2020-10-18
我來猜猜 波動變小走盤整 緩漲 緩跌 都小虧或小賺
行情暴衝就出事了
Noah avatarNoah2020-10-21
......這真的有了解週選月選的時間價值嗎？
Selena avatarSelena2020-10-23
這只有穿價週結才會賺
Zora avatarZora2020-10-25
但又作跨大履約去夾 等於只要在區間內就是等輸錢
Valerie avatarValerie2020-10-29
近的時間價值必定消失比遠的快 等於你做不到你預期的
花少收大
Brianna avatarBrianna2020-11-02
一般都會作賣近買遠 搭配斜角履約作些許方向預期
Joseph avatarJoseph2020-11-05
只要同時間作佈局 就不可能有無風險套利存在 選擇權只
有風險與利潤取平衡
Ethan avatarEthan2020-11-07
會賠錢…
做愈久賠愈多
Lauren avatarLauren2020-11-10
根本試都不用試
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2020-11-11
我越來越覺得傑哥是不是隨機致富的代表,期貨市場能活的過
今年,沒畢業再說.不過拍影片很好,留給世人一個警惕。但
傑哥說身價有好幾億,花個幾百萬讓願我們小散戶快速回顧一
個快速致富,又下去的例子
這點超級給推
Hardy avatarHardy2020-11-14
我認識真正的海期神人,讓我明白,期貨最強的不是一筆單賺
多少,不是短期能否資金翻倍,而是資金控管,以大吃小.才能
在期貨市場10多年屹立不搖.不然一般人重倉都是在賭運氣.
翻倍翻得快,但畢業也快。真正的實力=技術分析+散戶籌碼
分析+資金控管+運氣
Caitlin avatarCaitlin2020-11-15
我ok你實驗
Annie avatarAnnie2020-11-20
為什麼大家都認識神人
Carolina Franco avatarCarolina Franco2020-11-20
然後所謂的神人 也只是另一位隨機致富的代表而已...
Eartha avatarEartha2020-11-22
最近看影片 聽說好多位稱霸德州撲克的強者紛紛破產
Thomas avatarThomas2020-11-25
你這種組合就是-gamma -vega 短期波動>長期波動
Doris avatarDoris2020-11-30
就整個爆炸了 long月選完全沒用 根本避不到險
Megan avatarMegan2020-12-04
還套利咧 真正的無風險套利只有put call parity
Agnes avatarAgnes2020-12-05
其他跨期/跨種類/跨價格的組合 價格只要開始跑
部位風險就會跟著跑出來了
Edith avatarEdith2020-12-09
德州撲克牌面你勝率99%,別人1%,人家all in跟你玩,你能不
跟嗎？all in輸一次就畢業。我認識的神人老師,因為資金已
經滾很大出來了,每次停損額度1%,只做高勝率,長波段,小停
損,大獲利,請問他要怎樣才會破產畢業呢？但不可否認他一
開始的大本金是很吃運氣的打法滾出來的
Leila avatarLeila2020-12-12
而怎樣才能賺得穩,長年獲利,就是不開槓桿玩。不然都是賭,
運氣好就是隨機致富,反正這種人只要樣本數多,就會有,但
長期活下去的,就是把運氣成分降低,然後資金控管強,不槓
桿重倉單一商品
Margaret avatarMargaret2020-12-16
老實說~~~光想我就覺得一定不會賺錢了~~根本不用實驗吧
Candice avatarCandice2020-12-18
dust777大大 忠言逆耳QQ
Isabella avatarIsabella2020-12-18
你四週的時間價值蹷踸鵅A波動太小你會賠
Emily avatarEmily2020-12-20
我說那個小於是哪裡來的？週選比較貴吧…