天馬行空想到一個選擇權的玩法 打算來實X - 期貨

Quanna avatar
By Quanna
at 2020-07-03T21:45

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哈嚕~~ 各位鄉民，小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC+BP搭配月選的SC+SP來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
這是我實驗的詳細說明影片:https://www.youtube.com/watch?v=LAoiO0OyNGU
理論上:
（Ｗ4）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ5）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ1）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ2）ＢＣ＆ＢＰ ＜ （Ｍ）ＳＣ＆ＳＰ
+
----------------------------------------------
也就是說付出的權利金 < 收取的權利金，按照理論上，這樣可以達成無風險的套利。
但這只是理論上，不一定會賺錢，還是要實驗看看才知道。

看各位針對這個玩法，有沒有BUG的地方可以跟我討論，我將才7月15號開始實驗XD。

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Tags: 期貨

All Comments

Dora avatar
By Dora
at 2020-07-07T13:13
跟我想做的事情差不多
但一直沒時間去搞
Zora avatar
By Zora
at 2020-07-09T08:13
感覺要各種精算欸
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2020-07-11T20:35
天地無套XD
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2020-07-15T20:41
加油不過我是與你做大概相反。
Steve avatar
By Steve
at 2020-07-19T14:30
你這方法不就變成時間價差合約反過來做 o.o
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2020-07-19T22:47
月選最後一週不就剩雙賣嗎
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-07-22T15:43
10幾年前就有人搞整年度的時間價差了
Zora avatar
By Zora
at 2020-07-26T13:15
現在波動大,隨便一週的行情就500點了,我看第二週的bc/bp,
成本就會讓你買到最貴,買到月選的sc/sp成本,然後下週再盤
,把你週選bc/bp收掉,所謂的保護2週就進入虧損
Mason avatar
By Mason
at 2020-07-28T06:05
值得推薦 追蹤 有想法是好事
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2020-07-31T17:45
就當實驗日誌 實驗一次留下數據給別人看 我自己也很想知
道結果
Connor avatar
By Connor
at 2020-08-02T12:22
自營商和外資,選擇權玩這麼久了,有大額本金又有長年經驗,
真正的套利模型都給他們玩了。模擬單玩就知道結果了。而
且一個月的輸贏,不太低能顯示長年下來的輸贏吧
Wallis avatar
By Wallis
at 2020-08-02T21:34
這個應該很多人都很想知道啦
重點是就是很難買到想要的價位加油
Quintina avatar
By Quintina
at 2020-08-07T02:56
但肯拿真錢做實驗,拍影片分享給大家，我是超級respect你
的
Blanche avatar
By Blanche
at 2020-08-10T06:11
btw,週選bc/bp在一天中的價位就差很大了,剛好買在波動大
的時候,就會買在最貴,怎樣看都難贏
Olive avatar
By Olive
at 2020-08-12T09:42
你這個策略叫做賣出時間價值
Lydia avatar
By Lydia
at 2020-08-16T23:35
難賺，考慮手續費會虧
George avatar
By George
at 2020-08-21T07:53
理論上這個策略如果價格穿出去還比較可能賺
Kyle avatar
By Kyle
at 2020-08-23T21:58
近期的合約對價錢的波動比較敏感 反而如果一直盤整
近期合約時間價值的消失速度會比遠期快
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2020-08-25T08:22
假設照你的賺錢情形去算，都做價外500點，獲利的約30%被
手續費吃掉
Emma avatar
By Emma
at 2020-08-27T09:59
所以這個策略 基本上是在買短時間的波動率
跟買VIX意思差不多
Susan avatar
By Susan
at 2020-08-27T19:46
作價外三四百點則被巴的機率太高，半個月可能兩邊都被
停損了
Edith avatar
By Edith
at 2020-08-29T22:49
真正的莊家跟你反著做，你說呢
Victoria avatar
By Victoria
at 2020-09-01T10:21
https://www.pfcf.com.tw/product/detail/985
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2020-09-06T07:07
我猜你第一個禮拜損益會是正的 然後發現第二個禮拜的
Margaret avatar
By Margaret
at 2020-09-10T11:51
周選變得比你月選賣的還貴
Lydia avatar
By Lydia
at 2020-09-10T17:49
以前緩漲波動小,收租還能玩。現在波動大,且是跟自營/外
資莊家搶選擇權飯碗,小心自己是那塊被吃的肉
Donna avatar
By Donna
at 2020-09-15T15:33
還有大家都知道op是零和遊戲,以前能套利的手法,公開後,大
家都這樣操作後,就會失效了.我是不太覺得還能創新想出什
麼方法套利了.真正的套利方式,就莊家才有吧！但他們會搭
配期貨/現股,且可以在砸大錢操作期貨前,就先佈好op了,而
且交易速度又快.op的價差,短短一秒就可以是天堂和地獄了.
Faithe avatar
By Faithe
at 2020-09-16T21:07
不如直接等近期若碰到單日有大跌2-300點,一週大跌5-600點
,all in便宜買月選價外5檔的call。或是11月後看有沒有機
會大盤會再崩一波,買put.直接賺個5-20倍更爽
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2020-09-19T05:48
不實用，四周買方加起來點數比月選還貴。而且這組法又
不能省保證金效率很差
Doris avatar
By Doris
at 2020-09-20T17:19
這種作遠月的賣方+近月的買方我以前就嘗試過了,如果行情朝著
Quanna avatar
By Quanna
at 2020-09-21T00:59
你做賣方的反向大幅發展,你可能會發現你下週要買進保護賣方的
權利金變得比你當初當賣方拿到的權利金還貴XDD
Tracy avatar
By Tracy
at 2020-09-23T09:36
全世界那麼多投資機構,人家有巨額資金,有專門研究團隊,還有
Mary avatar
By Mary
at 2020-09-24T16:42
超級電腦,有聖杯早就被人家找出來了,還輪得到你來發現??
Jake avatar
By Jake
at 2020-09-27T22:39
這好像是課本有教的策略 先找本書來看吧
Tom avatar
By Tom
at 2020-09-28T15:17
這碩論文找不到嗎? 感覺很容易被拿來寫
Catherine avatar
By Catherine
at 2020-09-29T17:46
四組週選買方權利金加起來<一組月選賣方，這辦不到吧
。
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2020-10-02T22:43
sde 和 zwx 說的就是現實會發生的情況
Jack avatar
By Jack
at 2020-10-05T01:53
這回測跑一下就知道了吧
Victoria avatar
By Victoria
at 2020-10-05T15:42
行情都不用評估的？給尊重
Hazel avatar
By Hazel
at 2020-10-08T03:44
你的英磅短線可能陷入困境了
Daniel avatar
By Daniel
at 2020-10-10T21:55
結算時間不一樣就不是無風險 這不是套利是對賭
Michael avatar
By Michael
at 2020-10-15T07:18
推
Tracy avatar
By Tracy
at 2020-10-18T09:49
哪有什麼無風險套利 ==
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2020-10-18T13:14
我來猜猜 波動變小走盤整 緩漲 緩跌 都小虧或小賺
行情暴衝就出事了
Noah avatar
By Noah
at 2020-10-21T04:45
......這真的有了解週選月選的時間價值嗎？
Selena avatar
By Selena
at 2020-10-23T09:04
這只有穿價週結才會賺
Zora avatar
By Zora
at 2020-10-25T12:49
但又作跨大履約去夾 等於只要在區間內就是等輸錢
Valerie avatar
By Valerie
at 2020-10-29T02:21
近的時間價值必定消失比遠的快 等於你做不到你預期的
花少收大
Brianna avatar
By Brianna
at 2020-11-02T13:18
一般都會作賣近買遠 搭配斜角履約作些許方向預期
Joseph avatar
By Joseph
at 2020-11-05T15:02
只要同時間作佈局 就不可能有無風險套利存在 選擇權只
有風險與利潤取平衡
Ethan avatar
By Ethan
at 2020-11-07T14:45
會賠錢…
做愈久賠愈多
Lauren avatar
By Lauren
at 2020-11-10T08:57
根本試都不用試
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2020-11-11T12:34
我越來越覺得傑哥是不是隨機致富的代表,期貨市場能活的過
今年,沒畢業再說.不過拍影片很好,留給世人一個警惕。但
傑哥說身價有好幾億,花個幾百萬讓願我們小散戶快速回顧一
個快速致富,又下去的例子
這點超級給推
Hardy avatar
By Hardy
at 2020-11-14T23:11
我認識真正的海期神人,讓我明白,期貨最強的不是一筆單賺
多少,不是短期能否資金翻倍,而是資金控管,以大吃小.才能
在期貨市場10多年屹立不搖.不然一般人重倉都是在賭運氣.
翻倍翻得快,但畢業也快。真正的實力=技術分析+散戶籌碼
分析+資金控管+運氣
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2020-11-15T21:13
我ok你實驗
Annie avatar
By Annie
at 2020-11-20T01:45
為什麼大家都認識神人
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2020-11-20T22:56
然後所謂的神人 也只是另一位隨機致富的代表而已...
Eartha avatar
By Eartha
at 2020-11-22T00:00
最近看影片 聽說好多位稱霸德州撲克的強者紛紛破產
Thomas avatar
By Thomas
at 2020-11-25T20:53
你這種組合就是-gamma -vega 短期波動>長期波動
Doris avatar
By Doris
at 2020-11-30T07:13
就整個爆炸了 long月選完全沒用 根本避不到險
Megan avatar
By Megan
at 2020-12-04T02:14
還套利咧 真正的無風險套利只有put call parity
Agnes avatar
By Agnes
at 2020-12-05T12:23
其他跨期/跨種類/跨價格的組合 價格只要開始跑
部位風險就會跟著跑出來了
Edith avatar
By Edith
at 2020-12-09T11:16
德州撲克牌面你勝率99%,別人1%,人家all in跟你玩,你能不
跟嗎？all in輸一次就畢業。我認識的神人老師,因為資金已
經滾很大出來了,每次停損額度1%,只做高勝率,長波段,小停
損,大獲利,請問他要怎樣才會破產畢業呢？但不可否認他一
開始的大本金是很吃運氣的打法滾出來的
Leila avatar
By Leila
at 2020-12-12T02:55
而怎樣才能賺得穩,長年獲利,就是不開槓桿玩。不然都是賭,
運氣好就是隨機致富,反正這種人只要樣本數多,就會有,但
長期活下去的,就是把運氣成分降低,然後資金控管強,不槓
桿重倉單一商品
Margaret avatar
By Margaret
at 2020-12-16T04:15
老實說~~~光想我就覺得一定不會賺錢了~~根本不用實驗吧
Candice avatar
By Candice
at 2020-12-18T07:12
dust777大大 忠言逆耳QQ
Isabella avatar
By Isabella
at 2020-12-18T14:30
你四週的時間價值蹷踸鵅A波動太小你會賠
Emily avatar
By Emily
at 2020-12-20T09:54
我說那個小於是哪裡來的？週選比較貴吧…

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