隱含波動度的計算 - 期貨

By Ida
at 2008-04-26T10:16

Table of Contents

1. 問題類別: 選擇權的隱含波動度計算

2. 問題描述:

隱含波動度，是由B-S model反向推導出來的對吧
請問大家計算時，都用什麼方法呢?
我再taifex有找到一個網頁可以算
但是歷史波動率我卻不知道要輸入怎麼參數...

哪家券商的看盤軟體可以直接算每個履約價下的隱含、歷史波動度嗎?

請問B-S model實務上也一定會成立嗎?
還是隱含波動度只能當作評價的一種參考方法呢?

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Tags: 期貨

All Comments

By Sarah
at 2008-04-30T06:39

隱含應該都有，歷史就不知道了，我用華南永昌和永豐

By Rebecca
at 2008-05-02T02:25

算隱含用試誤法,寫個小程式跑迴圈即可

原油再漲一倍 CIBC：2012年突破每桶200美元

By Charlie
at 2008-04-26T02:56

1.原文連結： http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/080425/2/xb5k.html 2.內容：【鉅亨網編譯郭照青．綜合舊金山外電】投資銀行CIBC分析師周四說，在供應吃緊壓力下，原油價格四年後可能突破每桶200美元，並將汽油價格推升至每 ...