隱含波動度的計算 - 期貨

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1. 問題類別: 選擇權的隱含波動度計算

2. 問題描述:

隱含波動度,是由B-S model反向推導出來的對吧
請問大家計算時,都用什麼方法呢?
我再taifex有找到一個網頁可以算
但是歷史波動率我卻不知道要輸入怎麼參數...


哪家券商的看盤軟體可以直接算每個履約價下的隱含、歷史波動度嗎?


請問B-S model實務上也一定會成立嗎?
還是隱含波動度只能當作評價的一種參考方法呢?

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All Comments

Sarah avatarSarah2008-04-30
隱含應該都有,歷史就不知道了,我用華南永昌和永豐
Rebecca avatarRebecca2008-05-02
算隱含用試誤法,寫個小程式跑迴圈即可