關於布林通道背後統計學原理的謬誤 - 期貨

※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言：
: 今天版上美豔大方的U姐提到使用布林通道逆向反打操作背後的統計學支持,
: 小弟我在此不予評論這個操作是否長期能賺錢.但是針對U姐認為這個方法之
: 所以能賺錢,其背後的理論依據,我認為其實是不正確的,原因如下:
: 基本統計學導讀:
: 假設我們有一個母群體,每次都會展現一樣的行為,且這個群體會產生一組可
: 以被量測的樣本(假設有10個樣本).由於群體存在著自然的雜訊,且我們的量
: 測行為本身也存在誤差,因此我們通常都會量測多次(假設量5次),因此"每一
: 個樣本"就會有5個量測結果,把這5次結果取平均並算標準差,那麼這一個樣本
: 的平均數加減兩倍的標準差會得出一個區間,假如我們的量測誤差,和母群體內
: 含的雜訊產生的樣本誤差符合"常態分布",我們說,有95%以上的信心這個樣
: 本一定會落在這個區間.由於有10個樣本,就能算出10個區間,連成一條"通道"
: .這個通道的中心線就是每個樣本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,認為該
: 有95%的機率,股價會落在通道間,但這其實是錯的,請往下看)
: 布林通道:
: 所謂的布林通道,並非用我上面說的方法建構.因為,產生每一個時間點的股價
: 背後的"股價成因"並非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何區分
: stochastic和random,但我寧願相信股價不是100% random).而且股價發生就過
: 了,不能重來,因此我們就無法針對那個當下的股價重覆量測很多次,並套用上面
: 的統計原理.唯一能做的,就是不斷量測下一次發生的股價,然後取其移動平均
: (這時就需要一個參數,比如說取10,就是我上面題到的10個樣本).並算出這10個
: 樣本的標準差,隨時間往後算,然後產生通道.請注意,這當中我們等於只對10個
: 樣本做了一次量測,且每10個樣本背後的"股價成因"可能都不一樣,沒有辦法像
: 上面我說的可以很"stationary"的做5次量測並取"單次股價樣本"5次的平均和
: 標準差.因此布林通道是根本不符合上述導讀中的統計原理.
: 假如U姐用兩倍標準差算出通道,那長期下來被打穿的機率應該遠大於5%(=100%-95%)
: ,長期下來會不會賺...回測一下就知道.但請回測超過10年以上的資料.
: (我上面所說的,可能很多人都懂,那請不要酸我,我只希望讓沒想過的人,看清
: 其中一二,以免賠錢傷心)

反正今天已做完單，沒事打打文XD

這方面我到不覺得是布林通道理論的錯誤

而是背景資料跟人的錯誤

當布林通道不是用當沖這樣小的區間時，而是用大時間範圍

他的準確率就會拉高很多，要打穿以週為單位的布林通道是非常難的

因為以週為單位的取樣比較穩定

看週為單位的布林通道來做日線等級的行情，就會發現他的正確率高的很

只是....要很多很多錢.....

在技術分析中我們並不知道每一波漲跌的運動週期

所有關於時間的設定都是假設

事實上人們的行為確實是可以被統計的

若不是如此，計量分析就完全失去意義了

只是取樣的方法跟方式是需要細心規劃的

只是技術分析中的布林通道將他簡化了大都設定成20

錯誤的取樣自然會造成錯誤的結果

只是.....難就難在沒人知道正確的時間週期

這東西就像每日的漲跌潮時間，每月的滿月跟月缺

我們都是用經驗去堆積的

因為每次運動的時間週期是不固定的

這是理論運用到實務的落差

而不是理論有問題~~

若要修正.....就超出我能力範圍了

這一切都跟時間設定有關係

至於股價不是重複出現才能測量...

我想就跟統計身高一樣

每個人身高出現也不是隨機的，大概也是跟種族有關

統計身高就跟統計某支股票或是大盤一樣

把價格當做身高時其實也是常態分布的

只是.....會死人的都是厚尾現象~~就是那5%要人命

理論沒錯~~錯的是我們硬把它套在不適合的地方，又不接受他的不完美!!

布林通道從來沒有制定說哪種取樣才是正確的取樣

他只是一種統計方法!!股價雖然是動態但是並非隨機

就像颱風動態一樣~~並不是隨機的

是人們自己固執的認為自己的取樣是對的.....

在實務運用上~~其實....會賺到錢也不一定是靠單純的預測高低點

部位的控制往往比較重要~~

只不過.....本來就沒有完美的方法，

因為完美的方法，最後會大到變成市場，然後被市場本身吞噬

投機者本來就是時時與風險握手的

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