選擇權作波段? - 期貨

停損重不重要
重要!!!

停損幾點？
10點？20點？100點？
停利幾點？

如果你考慮那麼多

1月5號早盤急彈就會被掃出去了
這時候你會再進場嗎？


這幾天下殺波段能吃完的人
我想大概是被軋到的空軍(例如外豬..)
這總人才捨不得離場.....XD




※ 引述《isaacwu974 (天空元帥)》之銘言：
: 假定ptt有某神人，元旦跨年當夜在101樓下看煙火秀，
: 此時恰巧發現東北角天空有一紅色災星現世，根據神人多年夜觀星象的心得，
: ，斷定本週台股必有長黑，於是週一收盤價進場作空：
: 一月份台期指契約
: 1/3 收盤價：9020 9000p：90 8800p：28.5 8700p：14
: 1/7 收盤價：8753 9000p：258 8800p：110 8700p：61
: 策略一：放空一口小台，本金16000，1/7收盤時平倉，
: 獲利 9020-8753-2（交易成本）＝265點，82.8％。
: 策略二：1/3買進9000p，1/7平倉，本金16000/90點～3口
: 獲利 （258-90-1交易成本）*3＝501點，156.6％。
: 策略三：1/3買進8800p，1/7平倉，本金16000/28.5點～11口
: 獲利 （110-28.5-1交易成本）*11＝885.5，276.7％。
: 策略四：1/3買進8800p，賣出8700p，組賣權空頭價差，成本（28.5-14）＝14.5
: 本金16000/14.5點～22組，1/7平倉，平倉價（110-61）＝49
: 獲利 （49-14.5-2交易成本）*22＝715，223.4％
: 看起來策略三似乎是最好的，但這是因為建倉後，短短幾天行情走勢夠快，
: 時間價值還沒有發揮損耗的威力，如果遇上一路盤跌，結算當天收在8753，獲利將變成：
: 策略一：265點，82.8％
: 策略二：468點，146.3％
: 策略三：192.5點，60.2％
: 策略四：671點，209.7％
: 這樣應該明白，為什麼學習選擇權策略組合，是非常重要的事了吧。

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