請教關於程式交易，交易次數的問題 - 期貨

用波段操作，調過停損的應該都可以發覺

停損設大 -> 交易筆數變少 -> 平均單筆損失變大 -> 勝率提高 (因為凹單凹的大)
停損設小 -> 交易筆數增加 -> 平均單筆損失變小 -> 勝率變低 (輕易認賠的結果)

停損不要設的太誇張，對總獲利影響都可以接受


只是交易筆數這一項，該怎麼去評估他的影響，這是小弟比較頭大的一點

當然，在相同的獲利下，能夠有一個程式 交易筆數較少，勝率又較高 當然是最好的

但除非程式結構不同，不然相同程式往往是高筆數，低勝率

低筆數，高勝率 (凹單凹到贏，但最大損失也會暴增)

小弟比較困惑在於，所有資料都有獲利損失可以去評估

但就是筆數這一項，重要性要擺在哪 ? 很難去評估

另外，感謝各位的參與討論， 3Q m(__ __)m
※ 引述《tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)》之銘言：
: ※ 引述《pp520 (pp)》之銘言：
: : 小弟最近作程式交易，跑歷史回測，發覺數據比較優的
: : 成交筆數都偏多，像是停損設低一點，平均單筆損失就會降低
: 你正在人工最佳化，有注意到嗎？
: : 數據也會比較漂亮點，但是交易次數會暴增
: : 不過對於交易次數，真有如此恐怖嗎 ? 也看過貓大的網頁
: : 定律第一條就寫到 : 交易次數越少越好
: 別人寫的東西參考就好，問題是你自己到底有沒有弄懂交易次數的意義
: 交易次數都是要看程式的特性而定，而不是概略的說越少越好
: : 也對，因為每次交易都要被抽手續費，期交銳
: : 不過以目前的低廉手續費而言，小弟反而覺得滑價才是可怕的不確定因素
: : 假設每次交易有十點的損失，交易次數多一百筆，就有可能多損失一千點的獲利
: : 這些損失在跑回測是跑不出來的，也沒有一個精確的數字說的準每次交易的大概成本
: : 所以將交易次數壓低成了一個重點
: 爬爬文應該會看到我說過，以台指目前的狀況，交易成本設10點應該是OK的
: 3點當作手續費跟稅，7點當作滑價，這樣保守估計出來的績效會比較真實
: 另外交易次數壓低並不是重點，重點是你本身的策略是否可行
: 如果你有一個勝率超過60%，Ratio avg win/avg loss = 1 的程式
: 你還會想壓低交易次數嗎 XDDD
: : 小弟想在這邊請教一下，再程式交易實戰中
: : 交易次數多的話，是否真的影響很大 ?? (最好是 實戰上的血淋淋經驗)
: : 再者，交易次數應該控在一年幾次比較適合呢 ?? 一年 50 筆，100筆算不算多 ??
: : M(__ __)M 感謝 ~
: 前面差不多都回答完了
: 簡單的說，完全看程式特性！
: 你沒講出你程式的相關定位跟數據，要別人如何幫你估計交易次數？

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