請教關於程式交易，交易次數的問題 - 期貨

小弟最近作程式交易，跑歷史回測，發覺數據比較優的

成交筆數都偏多，像是停損設低一點，平均單筆損失就會降低

數據也會比較漂亮點，但是交易次數會暴增

不過對於交易次數，真有如此恐怖嗎 ? 也看過貓大的網頁

定律第一條就寫到 : 交易次數越少越好

也對，因為每次交易都要被抽手續費，期交銳

不過以目前的低廉手續費而言，小弟反而覺得滑價才是可怕的不確定因素

假設每次交易有十點的損失，交易次數多一百筆，就有可能多損失一千點的獲利

這些損失在跑回測是跑不出來的，也沒有一個精確的數字說的準每次交易的大概成本

所以將交易次數壓低成了一個重點

小弟想在這邊請教一下，再程式交易實戰中

交易次數多的話，是否真的影響很大 ?? (最好是 實戰上的血淋淋經驗)

再者，交易次數應該控在一年幾次比較適合呢 ?? 一年 50 筆，100筆算不算多 ??

M(__ __)M 感謝 ~


--