請教關於程式交易，交易次數的問題 - 期貨

※ 引述《pp520 (pp)》之銘言：
: 小弟最近作程式交易，跑歷史回測，發覺數據比較優的
: 成交筆數都偏多，像是停損設低一點，平均單筆損失就會降低

你正在人工最佳化，有注意到嗎？

: 數據也會比較漂亮點，但是交易次數會暴增
: 不過對於交易次數，真有如此恐怖嗎 ? 也看過貓大的網頁
: 定律第一條就寫到 : 交易次數越少越好

別人寫的東西參考就好，問題是你自己到底有沒有弄懂交易次數的意義

交易次數都是要看程式的特性而定，而不是概略的說越少越好

: 也對，因為每次交易都要被抽手續費，期交銳
: 不過以目前的低廉手續費而言，小弟反而覺得滑價才是可怕的不確定因素
: 假設每次交易有十點的損失，交易次數多一百筆，就有可能多損失一千點的獲利
: 這些損失在跑回測是跑不出來的，也沒有一個精確的數字說的準每次交易的大概成本
: 所以將交易次數壓低成了一個重點

爬爬文應該會看到我說過，以台指目前的狀況，交易成本設10點應該是OK的

3點當作手續費跟稅，7點當作滑價，這樣保守估計出來的績效會比較真實

另外交易次數壓低並不是重點，重點是你本身的策略是否可行

如果你有一個勝率超過60%，Ratio avg win/avg loss = 1 的程式

你還會想壓低交易次數嗎 XDDD

: 小弟想在這邊請教一下，再程式交易實戰中
: 交易次數多的話，是否真的影響很大 ?? (最好是 實戰上的血淋淋經驗)
: 再者，交易次數應該控在一年幾次比較適合呢 ?? 一年 50 筆，100筆算不算多 ??
: M(__ __)M 感謝 ~

前面差不多都回答完了

簡單的說，完全看程式特性！

你沒講出你程式的相關定位跟數據，要別人如何幫你估計交易次數？

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我說話很狠，但是市場比我更狠... XD

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