請問在OP如何規避系統性風險? - 期貨

先說明一下選擇權的策略

1.雙買 預期會有大波動 或是大突破

2.雙賣 預期沒有啥波動 或是沒有突破

3.價差策略
a.做買方時 在價外一檔做賣方 目的是為了避免時間價值的消秏,缺點是有大行情時 獲
利會減少
b.做賣方時 在價外一檔做買方 目的是為了避免被突破時 造成無法估計的虧損,缺點是
獲利會減少

做賣方的只能"儘量"避險系統性的風險..
比如有什麼重大的政策 重大的會議 重大的選舉發生前 最好是空手 不要賭 不要貪
所以要注意國內外未來有什麼重大事件會發生

但要是像地震 海嘯 或是一些突然事件爆出來 這真的是避不掉....


我認為比較好的作法時 平常沒事時先建立賣方的部位
而等行情發動時 就順勢建立起買方的部位

PS: 每漲跌100點 做對權利金就會變成 1.5~2倍(看價外幾檔)
如果跌漲300點 做對權利金就會變成 1.5的三次方倍 到 2的三次方倍

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1.順勢單
觀念像李佛摩的操作
當關鍵點被突破時 會有大行情 會有一波大走勢
不預測高低點 不預測多空 只在乎方向
優點時 大行情發動時 會有大獲利
缺點時 當盤整或假突破時 會被巴來巴去

2.逆勢單
在壓力支撐區 逆勢做單 預期不會被突破 反而會出現轉折
先預測規畫行情 預測計算高低點在那裡 預測轉折點在那裡
優點是 建立倉位的成本比較低
缺點是 被真突破時會有大損失

我認為比較好的作法是 從大周期裡 去看趨勢方向
再從小周期裡 去逆勢建單 降低成本


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