請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題 - 期貨

※ 引述《pono (吼嘎~~)》之銘言：
通通吃光..:p
: 而我主要想問的是
: "摩台價格相對遠大於台指時, 可以買台指 賣摩台"
: 那麼這樣是一種正向套利嗎?背後還隱含蛇麼意思呢??
: (if spread= sgx- twse)
: 謝謝囉~

這邊有個問題

理論一回事,但是實務要看一下

印象中前波5565-->6481

打開k線圖(2005年春天),當天台指結算

開盤先來個100點跳空,一天硬拉100多點,留下長紅棒

摩台好像沒有這麼悲觀

但是不管是台指或摩台,其實都是波段買進的好機會

價差交易是有存在套利空間

但是真正在市場上,這還是要判斷當時市場情況

因為這其中代表有一方是失真的

要不就是摩台有外資刻意作價,或是有人存心打壓台股指數(5565就是這樣)

如果不判斷市場背後真相,光憑簡單一個公式

其實也只有50-50的機會,甚至可能錯失更大的機會

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