請問一下程式交易回測跟實戰到底差在哪 - 財經

By Elizabeth
at 2012-09-27T17:56

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盤中的K線是一直在變動的
可是回測時只考慮開和收價
且紅K就假定是開低收高,黑K就是開高收低

由於盤中的K線仍是變動的
當訊號出現時下單成交後
K線可能會往反向移動
可能又被洗出去
但當K線完成後,這筆交易反而在圖表不會出現!

也就是有很多被洗掉的虧損交易
最後都不會呈現在圖表中

收盤後去對真實交易結果
就會發現凡是圖表上沒有的交易
都是賠錢的

※ 編輯: vonnewman 來自: 111.255.199.245 (09/27 18:07)
※ 編輯: vonnewman 來自: 111.255.199.245 (09/27 18:08)

→ poowoo:這在說什麼你的k線沒high跟low嗎 09/27 19:05

推 yuting0103:因為你用了this bar 09/27 21:22

推 ETHZ:原PO說的情況完全沒錯!除非回測是用完整的"tick"資料才沒問題 09/27 21:26

推 ETHZ:如果回測的系統是用開盤或收盤價當進場點,就不會有原PO說的問 09/27 21:29

→ ETHZ:題.也就可以只用K棒的資料做回測,如果是突破型系統,就一定要 09/27 21:30

→ ETHZ:用tick資料來回測,才不會失真! 09/27 21:30

推 yuting0103:建議你們直接使用MC, 就不會有這些問題 09/27 21:38

推 paf:重點不是tick資料或分線資料而是在於this bar 或 next bar 09/28 08:37

→ paf:如果週期是分線，進場用next bar，我想回測跟實單應該差不多 09/28 08:38

推 tradeent:用next bar就不會有這問題 09/28 11:07

推 guest2008:用Next BAR 利潤都沒了..關鍵的變盤,都是幅度最大的一根 09/28 14:01

推 et220870:.......樓上保重....(拍) 09/28 16:20