計量經濟學 - 大學部教材 之二 - 財務

ninmit兄 好久不見

多年前曾經問你RATS問題

我也來拋磚回饋一下

: 3. 還是矩陣問題
: 前面有板友推文說明, 可能大學部有修過線性代數, 所以矩陣與計量經濟的連接應該可以
: pass, 可能是我比較愚昧, 我一直在這方面有障礙...
: 比較起來, 印象中 Woodbridge 的 appendix 有講到計量以及矩陣的說明, Gujarati 的書
: 對這方面著墨較少.
: 矩陣的表示絕對是計量不可少的一個重要工具 (相信我, 我們的運氣絕對沒有好到說一個
: 自變數就有足夠的能力解釋因變數) . 所以能儘快熟悉矩陣的表示絕對是重要的.

當初也被計量課本推導式中的矩陣所困擾。若想快速將矩陣和計量推導連結，

Econometric Methods (1997) by Johnston 附錄很實用。


若想快速增加財金或經濟方面的數理基礎

財金系學生推薦

Market Risk Analysis Volume I (Quantitative Methods in Finance) (2008)

by Carol Alexander

經濟系學生推薦

Fundamental Methods of Mathematical Economics (2006) by Alpha C. Chiang

(通常是經濟數學的指定課本)

這二本書的好處是作者已經將財務或經濟研究會用到的數學整理成一本書，並且

提供相關財務或經濟範例。

: 5. 理論與實務
: 我很喜歡引用官德星老師的一段話:
: 我們的數學絕對比 A. Smith 強 (os: 希望不會比 A. Marshall 弱) , 但是, 我們的
: 經濟直覺比不上 A. Smith.
: 想和各位報告的是, 計量經濟別一直在跑理論, 寫一大堆方程式結果從來不跑實證...
: 在大學部, 用軟體跑一跑實證是一件很有成就感的事情 - 我清楚的記得, 在棒球板上曾經
: 有人 po 過一篇實證的文章, 當年看到那篇文章還花了很久的時間去 study, 那種感覺
: 真的很棒.
: 所以, 不論是 FX / Equities / Fixed Income / Credit Derivatives / Commodities /
: Hybrids 等, 做一個小小的 case study, 跑一個小小的實證, 這種成就感都是相當大的.
: 以上還是亂七八糟的說, 請各位先進指教.


推薦二本，都是計量在財務方面的應用

Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale (2013)

by Ernie Chan

作者本身就是運用計量方法交易。這本是少數交易書籍中內含學理基礎的書，

比如書中的價差交易是運用cointegration 的概念。不像大部份的交易書，

可能只是把某技術指標拿來加減乘除，然後再隨便主觀定一個門檻值進出，

就說這是價差交易 XD

Market Risk Analysis (Volume II) Practical Financial Econometrics (2008)

by Carol Alexander

作者是一位學者，裡面有不少計量投資或交易的概念或範例，大部份是從她發的paper

改寫的，對特定範例有興趣可以去作者網站下載paper。

http://www.carolalexander.org/index.php


Tsay的書很有名，就不多加介紹。他最新一版把原本的書拆成二冊(Univariate

和 Multivariate Time Series Analysis)，附有R的程式碼。

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