trader/quant/analyst - 財務

應版主之邀前來post一篇 希望大家能多來這個版逛逛

我沒做過trader/也沒做過analyst

大概只能簡單講講需要的skill set 和 一些qunat devloper和quant

大家有興趣的話參考參考就好

下面講的都是New York的 其他國家我也不是很清楚

trader 我認識的不是很多, 大概只能說說我遇過的幾個

1. 剛畢業生, 但有個MIT/Harvard/Stanford PhD, 會寫程式
有去 Two Sigma 做 systematic trading stratigies
有去 citadel 做 high frequency trader stratetigies
strategy based asset => 每個strategy分到一些錢下去trader

2. 有工作經驗, 很會programming的, world class programmer
credit suisse 的 systematic trading strategies/ liquidity beta trading
這個大約一人trade 50 million USD or more

3. fixed income trader, 交易corporate bonds/cds,EMG bonds/CDS, RMBS, CMBS, CLO
有harvard/MIT, 不用會programming, 但是有在goldman 或其他銀行當過trader
這個大約一人trade 1 billion USD, 算是world class的
一年return 在10%以上, 一人之力大約可以幫investor賺100 million USD 以上
不太需要別人幫忙, 全靠trader 一人實力就可以

4. RMBS trder
有trade non-performing loan/reperforming loans, RMBS
大部分我遇到的都是trade non-agency loans
這個也是一人trade 1 billion USD, 也是world class
手下必須雇很多人
可能會顧developer, financial analyst, quant, transation manger
算是走大家努力幫公司找到機會 一起努力賺錢這種
一年大約也是幫公司賺個10% return, 大概也是要賺出100 million 才有機會



再來說
fixed income analyst => 幫trader打雜的人
我覺得只要會excel, VBA 還有知道一些fixed income知識就好
一般來說紐約有很多這種機會
也不用很強 最好英文是native speaker
主要是幫trader打雜
如果你不強又想去金融業上班 => 最佳入門選擇

最後說quant/ quant dev/ software developer => 都是幫trdaer打雜的人
quant => 想出數學model的人
我覺得紐約這種機會越來越少, 沒有PhD不太可能, 不太建議
我有朋友被裁掉過, 他是有找三個月找到很好的機會不過是在connecticut
所以後來也沒去 就留在紐約做別的

quant dev => 這個機會很多 紐約到處都是
基本上就是寫寫程式去用別人寫好的model算出交易員要的數字
大概就是會programming 會一點數學 有一點fixed income 知識就ok

software developer => 紐約機會多到爆
喜歡去有名的公司的人最簡單的路徑
想去morgran stanley或者其他IB, 這個收最多人 每天都在徵人
想要去好的組不容易, 但只是要進去幫忙寫back office程式的話機會比上面全部
trader + analyst + quant + quant dev 都還要徵很多倍的人


難度來說 trader > quant >> analyst, quant dev, software dev

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