計量經濟學 - 經濟

※ 引述《heysimon (嘿~賽門)》之銘言：
: 請問大家對以下幾本計量經濟書籍的評價
: 1.計量經濟分析(上)(下), Damodar N. Gujarati著,費劍平博士譯
: 2.應用時間序列計量經濟學，作者：[德]赫爾穆特‧魯克波爾（Lutkepohl，H.）馬庫斯‧
: 克萊茨希（Kratzig，M.） 譯者：易行健 鄧可斌 等 出版社：機械工業出版社
: 3.時間序列分析--總體經濟與財務金融之應用, 陳旭昇著, 東華書局
: ------------------------------------------------------------------------------
: 我想要針對時間序列資料作分析研究
: 也希望學習計量經濟的相關方法
: 最好書籍會輔佐實際數據例子分析與軟體應用!!
: 目前我偏好1. 但好像沒有軟體應用
: 而2 和3 分別都會輔佐軟體教學(3是用eviews)
: by the way,請問哪一種軟體最適用時間序列分析?
: eviews , matlab ,sas ...??


和其它板上前輩一樣，不太建議看翻譯本，選擇中文本或原文本會比較好。

若是時間序列理論與軟體操作的入門，中文可考慮楊奕農的時間序列分析，

軟體是使用 eviews。這本書的優點是內容寫得很淺顯，軟體操作程序也寫

的很詳細，缺點是有些內容不很嚴謹，而且似乎有疑義(個人看法而已)，就

以初學的角度或許沒關係(？)。陳旭昇老師這本也很優，不過若是自學可能

會有瓶頸，有老師上課講解對內容會較易理解。陳老師書的內容對向量

自我迴歸迴模型作了非常詳盡的介紹，因此如果你的研究和總體經濟時間序

列有關，那麼陳老師的書絕對是不可多得的好書。但若你的研究和波動

度有關，你可能會失望，老師在 GARCH 方面的內容著墨較少。


原文方面我推薦 Chris Brooks 的 Introductory Econometrics for Finance，

這本書一半內容是基礎計量經濟學(迴歸、panel data、limited dependent

variable models)，一半的內容是時間序列分析。這本書非常易讀，舉的實例

常和財務有關，若你對財務金融有興趣，應該會喜歡。這本書的第一版(現在可

能買不到)，在書中同時說明 eviews 和 RATS 的軟體操作程序，第二版書中只

有 eviews 操作程序，將 RATS 的操作程度另外獨立成一本 handbook (台灣似

乎沒進這本，但用google或某動物可能可以發現...)。


推文提到的 Walter Enders 的 Applied Econometric Time Series 也是很好的

教科書，一般財金所的財務時間序列分析會用的原文書。不過，自學稍難，有老

師帶會比較容易上手。Enders 有出一本 handbook 搭配教科書專門講 RATS 的操作，

書名叫 RATS Handbook for Econometric Time Series (1996年出版)。大概是這本

書年代太久遠，有些指令太繁複， Enders 近年在他的網站提供另一本 RATS Handbook

讓使用他的教科書的學生可以下載。


就我的認知 matlab 和 sas 並沒有很適合拿來作時間序列分析。

matlab 軟體開發者沒有提供很多時間序列分析的模組，必須自己去

matlab 的社群找國外老師寫好的時間序列函式庫下載。sas 其實一

開始用在統計分析，近年好像開始才有提供計量方面的模組使用。

因此我猜 sas 在處理經濟或財務資料的計量與時序模組應該還在

未成熟階段(個人看法而已)。


最後稍微提一下 R (或 S-Plus)，在國內外也滿流行的，很多學者將

它用在計量和時間序列分析上。印象中管中閔老師的計量課是用 R (?)。

想學習 R (或 S-Plus) 在時間序列方面的應用，可參考 Zivot 的 Modelling

Financial Time Series with S-Plus 或 Tsay 的 Analysis of Finanicial

Time Series。這二本我覺得算是滿進階的。


我提到的教科書大多和財務時間序列有關，而時間序列分析的主題偏向經濟方面

的書籍就有請其它板友補充了。

--