要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

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By David
at 2010-05-23T21:48

Table of Contents


: 推 mm6:用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義 05/23 18:51
: 我之所以一開始用10年資料是希望資料可以涵蓋大多數的市場狀況
: 四年的資料或許太短 無法涵蓋完整的多空循環或是不同模式的多空循環
: 再者 我有做walking forward analysis 也就是兩年為一單位作時間窗口的推移
: 如果四年的資料足夠多采多姿 那或許也無妨 但我想總是不比十年資料來的完整
: 推 mm6:還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了 05/23 18:56
: 這個嘛...視個人獲利目標而定 以系統年均獲利為3000點 最大連續虧損1300點來說
: 如果想追求年獲利30% 那1300點的連續虧損意味著損失13%
: 甚至以Van Tharp推廣的R-multiple來看 這最大連續虧損是我系統的12個R
: 以1%的部位風險 大約也是12%的最大虧損 如果將它乘以兩倍 也不過25%
: (實際使用總是比歷史回測來得糟糕 我的習慣是先double再說)
: 如此看來 不要突然失心瘋地加大部位 離掛點還有一段很長的距離
: ---
: 題外話 如果1300點的Max Drawdown便會傷及筋骨 那這樣的部位顯然太高了
: 要先講究不傷身體 再談效果呀!

樣本外的測試資料 > 系統建立資料數所得到的數據
比較有參考意義 不然怎麼分辨兩個學生寫考古題的時候
一樣是八十分 一個是真的懂得答題的邏輯 一個是背答案的而已
有用的邏輯一個多空循環就該有用了
要是多空還要分模式 百年應該也不夠完整


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Tags: 財經

All Comments

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2010-05-24T01:18
我了解您的意思了 如果不是台指期資料只有短短十年出頭
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2010-05-25T20:16
我也想跑個百年績效來看看
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By Oliver
at 2010-05-30T09:24
我個人覺得台指這二年的"行為"跟之前差很多,跑之前的資
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By Ida
at 2010-05-30T13:32
料幫助應該不大,個人想法
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By Emily
at 2010-06-03T22:55
樓上是對的,2007中間以後市場本質是有改變的
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By Erin
at 2010-06-06T18:34
對阿 光看那量跟tick數..台指期變很多
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By Leila
at 2010-06-09T00:17
降到萬分之一,,,說不定可以更上一層樓 XD
Sarah avatar
By Sarah
at 2010-06-13T00:32
市場是活的 幸好人性是死的

要怎麼樣才能達到curve-fit?

Yuri avatar
By Yuri
at 2010-05-23T20:30
※ 引述《ChangJane (張卷)》之銘言: : 我自己對於最佳化的看法是這樣的: : 由於參數的變動導致對過去走勢的參與期間或程度有所改變 因此影響到績效 : 以通道突破為例 該取十天高點還是十五天高點還是二十天高點? 我重點會擺在一個邏輯現在會不會有用 而不是它長期下來是否有用 因此參數也不會是值得c ...

要怎麼樣才能達到curve-fit?

Heather avatar
By Heather
at 2010-05-23T20:16
先感謝大家的回應 因為我沒有太多經驗 所以有些想法可能稍嫌稚嫩 還請大家不要見笑 ^^and#34; 以下是我想再跟各位板友討教的地方 → dontblame:curve fit 的最大問題 在於 你去fit curve 05/22 03:56 → dontblame:也就是在於最佳化的動作...即便只 ...

要怎麼樣才能達到curve-fit?

Lauren avatar
By Lauren
at 2010-05-22T03:50
常常聽到在交易系統中參雜過多自由度而造成曲線密合 我想問的是 若跑十年的歷史資料 參數小於四個 也會不小心就曲線密合嗎? 會這樣問是因我最近用99~08的台指期歷史資料跑系統回測 為了不造成曲線密合 參數儘量都保持在四個以內 作最佳化時也很注意績效是否大起大落 避免挑選神奇參數 接著以09年至今 ...

Oanda的滑點

Thomas avatar
By Thomas
at 2010-05-21T20:50
我是剝頭皮交易的新手,最近在練習Oanda FxGame。 剛剛發生了一個很明顯的滑點事件,讓我對Oanda有了很負面的觀感。 我用市價下單的時候, 上限與下限都會設定 0.1 點, 為的就是避免被滑點。 我之前交易了很多次,雖然偶有虧損,都沒有出現嚴重的滑點現象。 (或許之前就有滑點,只是沒那麼明顯, ...

hts 4000畫面開啟問題

Mary avatar
By Mary
at 2010-05-21T15:15
※ [本文轉錄自 Option 看板] 作者: ywood (黃蜂) 看板: Option 標題: [問題] hts 4000畫面開啟問題 時間: Fri May 21 15:14:40 2010 這2天開啟hts的時候4000畫面都會跳出一個警示畫面說沒有資料, 要等把錯誤訊息取消後4000程式下 ...