要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

: 推 mm6:用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義 05/23 18:51
: 我之所以一開始用10年資料是希望資料可以涵蓋大多數的市場狀況
: 四年的資料或許太短 無法涵蓋完整的多空循環或是不同模式的多空循環
: 再者 我有做walking forward analysis 也就是兩年為一單位作時間窗口的推移
: 如果四年的資料足夠多采多姿 那或許也無妨 但我想總是不比十年資料來的完整
: 推 mm6:還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了 05/23 18:56
: 這個嘛...視個人獲利目標而定 以系統年均獲利為3000點 最大連續虧損1300點來說
: 如果想追求年獲利30% 那1300點的連續虧損意味著損失13%
: 甚至以Van Tharp推廣的R-multiple來看 這最大連續虧損是我系統的12個R
: 以1%的部位風險 大約也是12%的最大虧損 如果將它乘以兩倍 也不過25%
: (實際使用總是比歷史回測來得糟糕 我的習慣是先double再說)
: 如此看來 不要突然失心瘋地加大部位 離掛點還有一段很長的距離
: ---
: 題外話 如果1300點的Max Drawdown便會傷及筋骨 那這樣的部位顯然太高了
: 要先講究不傷身體 再談效果呀!

樣本外的測試資料 > 系統建立資料數所得到的數據
比較有參考意義 不然怎麼分辨兩個學生寫考古題的時候
一樣是八十分 一個是真的懂得答題的邏輯 一個是背答案的而已
有用的邏輯一個多空循環就該有用了
要是多空還要分模式 百年應該也不夠完整


--