要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

By Heather
at 2010-05-23T20:16

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先感謝大家的回應因為我沒有太多經驗所以有些想法可能稍嫌稚嫩

還請大家不要見笑 ^^"

以下是我想再跟各位板友討教的地方

→ dontblame:curve fit 的最大問題在於你去fit curve 05/22 03:56

→ dontblame:也就是在於最佳化的動作...即便只有一個參數 05/22 03:57

我自己對於最佳化的看法是這樣的:

由於參數的變動導致對過去走勢的參與期間或程度有所改變因此影響到績效

以通道突破為例該取十天高點還是十五天高點還是二十天高點?

在某些交易中會因為這個參數變動而造成參與的時間點不同或甚至沒有交易

但倘若有其他的交易補進來則對整體的績效應該不會造成太大的影響

所以最佳化過程中我會思考這些參數的更動是否僅僅將某幾個特定的虧損交易排除而已

倘若如此在參數變動時的績效曲線會劇烈波動則這樣的結果通常不可信任

但是如果參數的變動對績效影響不大甚至出現了相當寬廣的高原區域

那我會對這樣的策略較為放心雖然並不至於是獲利保證但至少是較為穩定的

因此最佳化是我在評估策略時一定會做的動作目的並非是挑選最佳績效的參數

而是為了測試這樣的策略"最糟糕"的狀況為何以決定是否要將此策略納入系統

當然這樣的議題總是眾說紛紜

海龜的Curtis Faith說最佳化可看出策略潛藏的問題

而頗負盛名的Thomas Demark 則說他完全不信任最佳化

基本上在這個部分我較傾向於Curtis的說法

推 idleidle:跳空漲跌停時，你是否都剛好賺到，而且賺飽飽 05/22 08:20

我在策略績效評估時一定會回頭看走勢圖上的進出點位

以確保策略的確是按照我的邏輯在進行所以我可以回答這個問題:

2004年319事件連續跌停出現時是對我的部位不利的賠了將近700點

2008年期指漲停兩天反彈500點我的空單也被軋

2009的兩天漲停我的程式在第一天發出進場訊號能不能成交是個問題

所以綜合以上漲跌停對我的系統的確造成了某些程度的高估

畢竟該賠的跑不掉但是能賺的不一定賺得到然而頂多是500點左右的程度問題不大

推 mmkntust:說實在的..個人始終覺得太早以前的期指資料沒啥用.. 05/22 10:15

→ mmkntust:網路上一卡車07年以前穩穩的程式..08到今年就.... 05/22 10:16

在下駑鈍一直找不到/設計不出這樣的程式不知可否請mmk大指引一下

我對這樣的程式有興趣

推 dyhsu:直接問你一句話市場會不會變? 05/22 11:27

市場當然會變但市場有漲有跌這件事情卻是不太常發生變化

按照幾個大師的分法市態可粗略分為: 動態/靜態與上升/持平/下降

共有六種常見的狀況我不是想建構一個在六大市況都通用的策略

(基本上我也很懷疑真的有這種萬能的策略存在嗎?)

我只希望分別找到在某一兩個市況通用且其他市況可以避開不致嚴重虧損的策略

並將其結合為一套系統廣泛用在幾個市場中來達到多元化的效果

推 bathtub:關鍵在於你的系統會不會跟著市場調整改變 05/22 12:57

→ bathtub:如果你的進出場下注都是用過去資料做出來最好的 05/22 12:58

→ bathtub:那我確信有一天會失效或者造成非測試內的更大連續虧損 05/22 12:59

我也如此確信因此我都將系統的連續虧損加倍計算當成是實際進場後可能遇見的狀況

而市場變化的部份有賴系統使用者的調整我只能期望我的調整能力可以跟上市場的腳步

推 KZHenry:你先問問自己為什麼這樣做會賺錢吧，我怕你自己都不知道 05/22 13:24

我大概有底啦對於靜態上升/下降這種市況阿貓阿狗也能賺

不管是怎樣的趨勢追蹤系統大概都有一定的獲利能力

難搞的是其他的市況動態上升/下降對於趨勢追蹤系統也是一個難題

出場過於敏感的順勢系統適用於靜態上升/下降的市況但在動態上升/下降的市場狀態中

會一再進出造成獲利不足甚至是些微的虧損

(如2008後半段崩跌 2009某些部份漲勢都是波動性相當大的動態趨勢市場)

推 dyhsu:參數都可以最佳化. 邏輯也可以阿換參數跟換邏輯不是一樣嗎 05/23 16:35

您的意思是否如下:

在某一段市場狀況中 A邏輯大賺特賺 B邏輯還可以 C邏輯則會賠錢

倘若在最佳化的過程裡僅挑選A+B的系統自然績效亮麗

但若實際下單時市況轉為對C邏輯有利 A+B反而賠到吃屎那麼即使邏輯正確也賺不了錢

我在測試的階段中的確見到有這樣的現象發生

某一策略在01~08年的表現不錯但09年卻是標準的吃屎然而今年又回復正常

(01~08獲利都在400~600之間 09賠560 今年至5/22為止賺500)

(你猜得沒錯該策略是屬於空方策略而且我怎麼也做不出09年可獲利的空方策略)

我仔細思考發覺2009雖然是大漲但是漲得卻不太自然

三次回測季線都馬上強力反彈這是過去的價格走勢沒有過的

只要遇見以前沒有的東西那麼不具彈性的策略就只有賠錢的份

推 poqwer:寫一個人工智慧的，要多密合有多密合....不過不保證未來 05/23 17:03

→ poqwer:績效喔.......。一直著執於密合不密合就說沒有意義嘛... 05/23 17:04

願聞其詳

推 mm6:用小於四年的資料建立系統跑十年回測比四個參數有意義 05/23 18:51

我之所以一開始用10年資料是希望資料可以涵蓋大多數的市場狀況

四年的資料或許太短無法涵蓋完整的多空循環或是不同模式的多空循環

再者我有做walking forward analysis 也就是兩年為一單位作時間窗口的推移

如果四年的資料足夠多采多姿那或許也無妨但我想總是不比十年資料來的完整

推 mm6:還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了 05/23 18:56

這個嘛...視個人獲利目標而定以系統年均獲利為3000點最大連續虧損1300點來說

如果想追求年獲利30% 那1300點的連續虧損意味著損失13%

甚至以Van Tharp推廣的R-multiple來看這最大連續虧損是我系統的12個R

以1%的部位風險大約也是12%的最大虧損如果將它乘以兩倍也不過25%

(實際使用總是比歷史回測來得糟糕我的習慣是先double再說)

如此看來不要突然失心瘋地加大部位離掛點還有一段很長的距離

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題外話如果1300點的Max Drawdown便會傷及筋骨那這樣的部位顯然太高了

要先講究不傷身體再談效果呀!

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