要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

Lauren avatar
By Lauren
at 2010-05-22T03:50

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常常聽到在交易系統中參雜過多自由度而造成曲線密合

我想問的是 若跑十年的歷史資料 參數小於四個 也會不小心就曲線密合嗎?


會這樣問是因我最近用99~08的台指期歷史資料跑系統回測

為了不造成曲線密合 參數儘量都保持在四個以內

作最佳化時也很注意績效是否大起大落 避免挑選神奇參數


接著以09年至今作為樣本外資料 發現獲利雖有衰退 但還在可接受的程度

(系統年均獲利3000點左右 最大連續虧損為1300點 09年賺2000點 今年到現在賺500點)

我是否過度曲線密合了? 還是這個問題終究是無解的呢? ^^"


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Tags: 財經

All Comments

Steve avatar
By Steve
at 2010-05-22T07:57
curve fit 的最大問題 在於 你去fit curve
Zora avatar
By Zora
at 2010-05-23T05:34
也就是在於最佳化的動作...即便只有一個參數
Hazel avatar
By Hazel
at 2010-05-25T10:36
跳空漲跌停時，你是否都剛好賺到，而且賺飽飽
Irma avatar
By Irma
at 2010-05-27T19:21
說實在的..個人始終覺得太早以前的期指資料沒啥用..
George avatar
By George
at 2010-05-31T08:19
網路上一卡車07年以前穩穩的程式..08到今年就....
Ethan avatar
By Ethan
at 2010-06-03T19:50
直接問你一句話 市場會不會變?
Dinah avatar
By Dinah
at 2010-06-05T06:06
隨機致富的陷阱.... XD
Gary avatar
By Gary
at 2010-06-07T16:06
關鍵在於你的系統會不會跟著市場調整改變
Iris avatar
By Iris
at 2010-06-12T10:15
如果你的進出場下注都是用過去資料做出來 最好的
Quanna avatar
By Quanna
at 2010-06-13T22:07
那我確信有一天會失效 或者造成非測試內的更大連續虧損
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2010-06-15T04:16
你先問問自己為什麼這樣做會賺錢吧，我怕你自己都不知道
Mason avatar
By Mason
at 2010-06-19T23:58
不存在的問題.........
Joseph avatar
By Joseph
at 2010-06-23T01:12
祝你好運...
Mason avatar
By Mason
at 2010-06-24T13:26
曲線密合沒有過不過度的問題 , 只有正確與否的問題
Steve avatar
By Steve
at 2010-06-26T18:11
方法對了 參數有些調整不會影響收益太大
而且不同時間規格下 一樣是能獲利
Bethany avatar
By Bethany
at 2010-06-29T13:30
只有實作賺錢不賺錢 沒有fitting不fitting
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2010-07-01T01:00
同意樓上，只有賺不賺的問題，原PO沒有定義何謂「過渡密合」
Tracy avatar
By Tracy
at 2010-07-05T19:18
抱歉 我的意思有點不明確 我只是想知道以10年的資料為主
George avatar
By George
at 2010-07-08T13:36
參數小於四個的策略 有沒有過度曲線密合的例子可以參考?
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2010-07-10T23:53
推文中有人提到07年以前很威 08以後慘兮兮的程式
Sarah avatar
By Sarah
at 2010-07-12T12:56
我對這種的很有興趣 如果可以看出問題的端倪 或許往後
在策略開發上可以稍微避免同樣的錯誤
Connor avatar
By Connor
at 2010-07-13T20:06
問題的端倪當然是他們的策略似是而非沒有邏輯根據導致的
就好像統計過去樂透開獎號碼，希望從中預測未來的號碼
Zora avatar
By Zora
at 2010-07-18T11:57
參數都可以最佳化. 邏輯也可以阿 換參數跟換邏輯不是一樣嗎
Frederic avatar
By Frederic
at 2010-07-19T08:15
寫一個人工智慧的，要多密合有多密合....不過不保證未來
Frederica avatar
By Frederica
at 2010-07-19T10:32
績效喔.......。一直著執於密合不密合就說沒有意義嘛...
John avatar
By John
at 2010-07-20T03:00
所以賠錢 = 過度密合？
Christine avatar
By Christine
at 2010-07-21T19:24
應該是過度密合並不等於賺錢
Liam avatar
By Liam
at 2010-07-23T17:42
參數小於四個 = 未來獲利保證 ?
Wallis avatar
By Wallis
at 2010-07-26T03:42
用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義
Charlie avatar
By Charlie
at 2010-07-28T14:14
還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了
Elma avatar
By Elma
at 2010-08-01T09:07
其實用tradestation測出來有1300點的連損 反而是獲利
的大好機會 只是看用的人能不能想通 如何把虧損轉獲利
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2010-08-05T05:03
說真的 江湖一點訣而已... 秘訣說出來真的會笑死人
Delia avatar
By Delia
at 2010-08-08T00:42
我想知道秘訣 你如果知道可以跟我說一下嗎? 我不怕被笑
Quintina avatar
By Quintina
at 2010-08-10T15:01
寫在下面一篇的推文了
Thomas avatar
By Thomas
at 2010-08-12T00:58
有看沒有懂
Freda avatar
By Freda
at 2010-08-16T00:57
+1 XDDDD...Y
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2010-08-19T17:09
@@ 我自己發現的東西 = =/// 看不懂就算了 當作沒事吧
反正又沒要幫你們代操 還是顧問...

Oanda的滑點

Thomas avatar
By Thomas
at 2010-05-21T20:50
我是剝頭皮交易的新手，最近在練習Oanda FxGame。 剛剛發生了一個很明顯的滑點事件，讓我對Oanda有了很負面的觀感。 我用市價下單的時候， 上限與下限都會設定 0.1 點， 為的就是避免被滑點。 我之前交易了很多次，雖然偶有虧損，都沒有出現嚴重的滑點現象。 （或許之前就有滑點，只是沒那麼明顯， ...

hts 4000畫面開啟問題

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By Mary
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Faithe avatar
By Faithe
at 2010-05-20T22:28
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Lily avatar
By Lily
at 2010-05-19T22:20
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By Brianna
at 2010-05-18T21:51
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