您不可不知的交易聖盃 - 財經

By Irma
at 2013-02-16T10:15

Table of Contents

*** 以下內容, 包含交易的聖盃, 簡單-明瞭-好實作, 必看!!! ***

最近在coco-in上面和人討論Position Sizing, 上面有蠻不錯的討論給大家參考:

請網友直接看此連結內樓主的文章:
http://www.coco-in.net/thread-23339-1-1.html

然後再看此連結內由我從23樓開始討論的文章:
http://www.coco-in.net/thread-23339-2-1.html

(懶人: 網友可以直接看23, 24, 25, 26, 29, 32, 和35樓以上的文章即可).

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Tags: 財經

All Comments

By Frederica
at 2013-02-20T00:03

很優的討論，個人認為PS是有其優點，但也沒那麼神

By Ula
at 2013-02-20T21:32

究竟是PS很神，還是設計PS公式的人很神？可以想一想
這就好像外行人以為某策略很神，但其實是寫策略的人很神

By Kumar
at 2013-02-21T11:28

這是一首簡~單~的~小~~情~歌~~!

By Sierra Rose
at 2013-02-23T12:57

全倒你是過年賭錢贏傻了嗎?

By Andy
at 2013-02-24T06:05

唱~著~心~頭~的~小~草~~~~

By Faithe
at 2013-02-27T14:33

討論內容實在太威了，只能唱唱歌聊表心志

By Brianna
at 2013-03-03T04:26

拾人牙慧，總不能悶不吭聲，唱唱歌給大家解解悶
我對小草已經沒感覺了...我只想要有青春的肉體

By Anonymous
at 2013-03-04T20:15

那個討論越來越精采了....XD

By Michael
at 2013-03-07T13:50

凌波:全套PS交易就是要做到"近乎隨機進場也能大賺".
D神可以出來幫我嗆嗎?
我學不來D神的雞掰!

By Genevieve
at 2013-03-11T15:18

華爾街一堆PhD如果上PTT或coco-in,應該會想掐懶叫自殺.

By Bennie
at 2013-03-15T07:42

(原討論串又多出好幾樓了,就請大家每樓都看吧XD)

By Quintina
at 2013-03-16T09:34

很久以前就有很多人證明過，隨機進場搭配好的出場是可以

By Iris
at 2013-03-17T11:05

有正報酬的。http://goo.gl/2d7ek 第九章去買來看看吧
相反的，好的近場搭配隨機出場也可以有正報酬

By Edith
at 2013-03-22T02:47

http://bit.ly/12RnyG0
所以隨機進場搭配好的加碼機制能有正報酬...真的沒啥好大
驚小怪的

By Kyle
at 2013-03-26T17:30

重點在出場與風險管控 PS就是一種風險管控的好工具

By David
at 2013-03-27T00:04

感受一下這篇想表達什麼 http://ppt.cc/3xWi

By Gilbert
at 2013-03-27T06:44

凌波給的連結我完全認同

By Tracy
at 2013-03-31T19:43

試單跟加碼本身就已經有補抓順勢跟慣性的意涵了

By Connor
at 2013-04-01T14:56

好好感受一下吧.....別把交易想的太複雜...

By Caitlin
at 2013-04-05T01:47

還有這篇 http://ppt.cc/2UzO

By Connor
at 2013-04-06T01:46

跟這篇 http://ppt.cc/3ZlS

By Ursula
at 2013-04-08T05:42

這些贏家不約而同都在講一樣的事情

By Doris
at 2013-04-08T13:18

我的經驗也沒有不一樣~
版上lovebeast大大概是本版第一個提這件事的吧~

By Hedy
at 2013-04-13T01:59

E兄當然可以提出更好的進出方法....不過就如E兄說的,既
然要討論....就講白一點....

By William
at 2013-04-15T19:59

加碼單我覺得意涵還在於把之前試單的成本撈回+擴大獲利

By Harry
at 2013-04-18T13:17

那張投影片如果德撲玩的好一定感覺的出來其中的意涵

By Delia
at 2013-04-21T01:16

怎麼忍心讓~你犯了錯~，是我給你自~由~過了火~!

By Hamiltion
at 2013-04-24T02:48

玩當沖/短線的，除非超優秀，不然手續費就註定是輸家。而

By Jacob
at 2013-04-25T14:29

玩長線的，能確實依計畫做的也不多，這也是多數人為何是輸
家的理由。但若所有人都做長線/有計畫，那市場根本玩不下

By Lucy
at 2013-04-27T17:27

去，很多時候決對都沒有單可以成交。沒有輸家，哪來贏家

By Isabella
at 2013-04-30T21:14

無論哪一種方法，在同一個市場，贏家一定只有少數，都照
著做一定全部都是輸家，這應該很容易理解。

By Frederic
at 2013-05-01T05:59

別怕,先做先贏,因為很多人還沒做!你不會是最後一隻老鼠的

By James
at 2013-05-04T23:37

重點在心理啊，抱不住沒用，連續虧損次數3~5次以上就會開始

By Mia
at 2013-05-08T12:50

懷疑自己的系統了。

By Barb Cronin
at 2013-05-13T11:31

感覺是換湯不換藥，老調重彈。

By Hedwig
at 2013-05-14T12:52

5千點以下大買 8千點以上獲利不停損台股回測100%賺錢策略

By Audriana
at 2013-05-16T13:27

但為什麼很少人做一樣的道理... 我自己以為是這樣啦

By Vanessa
at 2013-05-20T03:48

不大一樣歐~~~ET大的策略隨時有單~~不是只等機會財..

By Quintina
at 2013-05-21T14:25

chief搞錯了,我沒在這講我的交易方法.我是在宣揚少數贏家的簡

By Ina
at 2013-05-24T10:34

單賺錢法.三葉講的道理不對.很少人做你說的方法是因為回測樣

By Elma
at 2013-05-27T22:05

本太少.誰敢用? 但凌波勝盃法我猜肯定回測不少時間有很大樣本

By Callum
at 2013-06-01T14:41

ET呀,你有點語無倫次了,這是明褒凌波還是暗損他啊?:)

By Gary
at 2013-06-05T02:15

我哪裏語無倫次?我沒在褒貶,是真的大力推廣,讓大家驗證

By Margaret
at 2013-06-07T00:38

我自己已經有賺錢方法,所以無需花時間驗證.
但版上一堆人熬熬待哺,不是應該放手去試贏家的心法嗎?

By Suhail Hany
at 2013-06-10T04:21

E大是相信yuting大真的靠PZ賺到錢~只是覺得不是大家"通用"

By Kama
at 2013-06-14T04:02

我"不知道",不是"不覺得".所以希望有人分享回測或實戰心得

By Ursula
at 2013-06-14T16:57

coco-in的討論串,有人秀回測績效,我也推了!但是可沒人秀出

By Belly
at 2013-06-16T00:43

"隨機"進場,做錯停損,做對加碼,再外加單點PZ整套是否真能大賺

By Ivy
at 2013-06-19T07:46

所有的人秀的還是基於一個已經可以單口獲利的策略,去外加PZ的

By Sierra Rose
at 2013-06-20T16:40

我個人是覺得對於正期望值的系統
某種程度來說~進攻才是最好的防守~

By Andrew
at 2013-06-24T08:14

資金管理&部位控管不是本來就是在在期望值的系統才有用嗎
正期望值

By Enid
at 2013-06-28T22:02

就是這樣做的

By Olivia
at 2013-07-03T11:24

應該是部分正期望系統能有效運用PZ

By Emily
at 2013-07-05T03:31

阿砲有沒有玩過隨機進場,錯砍,對加碼的把戲?長期會在台指賺嗎

By Catherine
at 2013-07-09T07:40

沒玩過只有玩過隨機進場用停損停利能賺錢的回測

By Bennie
at 2013-07-13T12:19

隨機進場,"固定"停損/停利的把戲沒用.那不是YT的精義

By Emma
at 2013-07-15T12:02

固定停損停利有正期望值

By Caitlin
at 2013-07-19T10:53

但是那種期望值小到不足以彌補交易成本

By Daniel
at 2013-07-22T14:31

是的,所以我知道那沒用.但是如果固定停損+做對加碼,就可能有
不一樣結果? 好奇~

By Cara
at 2013-07-26T21:39

還是正期望值

By Linda
at 2013-07-28T02:55

正期望值好找每筆兩三點的正期望值確實很好找
難找的是大塊肉的

By Madame
at 2013-07-31T17:06

另外我覺得想得太複雜的是凌波大

By Kumar
at 2013-08-04T11:52

E老你錯了重點不是在回測樣本

By Edwina
at 2013-08-05T02:01

重點是環境跟撿視週期

By Kelly
at 2013-08-09T04:37

靠加碼能賺真的沒啥稀奇...

By Noah
at 2013-08-13T19:31

原理很簡單,看錯砍看對加碼=停損+順勢+多策略

By Necoo
at 2013-08-13T20:36

虧損總是被截斷,獲利被放大,這麼簡單的道理....

By Joseph
at 2013-08-14T19:32

只有試單算是隨機,後面加碼就不算隨機了....
隨機好歹勝率搞不好都有50%,靠均線只剩40%勒.....

By Belly
at 2013-08-15T07:59

其實...九成以上的人雖然靠指標...但進出跟隨機沒兩樣
哈哈..

By James
at 2013-08-15T19:16

單口進出隨機與否不是看勝率,是看單口PF

By Charlie
at 2013-08-20T11:24

不過YuTing說的真的已經很清楚,也很有道理.大家快照作賺錢

By Necoo
at 2013-08-22T04:45

跟我一樣進出看心情不是很好嗎??

By Belly
at 2013-08-23T00:06

我昨天人工回測2012 做錯反向+做對加碼 +4749...

By Michael
at 2013-08-25T19:05

年初那波加碼到八口

By Dinah
at 2013-08-26T02:22

為何只回測2012呢?怎麼不測個10年?

By Hedy
at 2013-08-26T11:40

那加減碼參數再改變一次相信很多組比下來差距都會不小

By Rae
at 2013-08-30T12:28

喔,是因為人工的關係嗎? 是用隨機進場嗎? 你該不會丟銅板吧?

By Todd Johnson
at 2013-09-03T09:16

因為人工啊XD~ 第一筆我故意用空單(虧損),之後就是停損反向

By Iris
at 2013-09-07T08:29

你怎麼定義"做對"呢?是單位K棒的close是賺的,下一根開盤加碼?

By Emily
at 2013-09-08T21:41

總之一句話回測賺這麼多運氣還不錯

By Ingrid
at 2013-09-10T22:32

這種東西這麼敏感稍微改一下結果就差很多了

By Kristin
at 2013-09-12T21:29

加碼也有風險, 加碼後反轉不就賠更多

By Jacky
at 2013-09-15T01:18

是還好.前單會cover後單

By Liam
at 2013-09-15T05:29

我比較相信習慣被當白癡交易路就先贏一半的說法....

By Frederica
at 2013-09-15T20:34

然後d神如果會鳥華爾街的phd 那就是被盜帳號了 hahaha

By Hardy
at 2013-09-19T06:21

可以說隨"勢"進場，不是指真的這麼隨機亂槍打鳥進場啦~

By James
at 2013-09-23T14:19

巴菲特說他有交易聖杯偶還比較相信！真有聖杯會名不見經傳?

By Gilbert
at 2013-09-25T10:11

不會阿還蠻紅的

By Edwina
at 2013-09-29T03:04

能判斷盤整or趨勢的機率來進行試單/加碼算不算聖盃了?

By Isla
at 2013-10-01T01:40

雖然我程式有用到依波動率來決定口數

By Aaliyah
at 2013-10-05T11:25

但無法避免盤整持續一陣子後,波動率變小,大口數被巴

By Lydia
at 2013-10-09T14:10

以及趨勢開始後加碼,因波動率變小,致小口數加碼,反而少賺

By Rebecca
at 2013-10-11T02:49

yuting0103之前一直提到盤整與趨勢的轉換，並據此決對下單

By Tracy
at 2013-10-11T04:25

部位大小，說白了，不是 P=w/風險　可以達成
至少"風險" 這個參數的定義,不是一般我們常用的

By Mason
at 2013-10-13T21:44

這個公式沒有任何期望值不是用來避開波段盤整的

By Quintina
at 2013-10-15T01:55

YuTing的精義還有一點最重要:隨便進場,但是做對就要加碼.

By Thomas
at 2013-10-17T05:35

隨便進場時,就用PZ算進場口數,但是一進場,如果做對,就要加碼!

By Anonymous
at 2013-10-21T03:41

有說過隨便進場嗎???

By Carol
at 2013-10-25T01:44

在coco-in的討論中,他有說"幾近隨機進場..."

By Oliver
at 2013-10-26T06:25

"隨機進場+3倍ATR追蹤停損+停損後下一根K棒再隨機進場"

By Candice
at 2013-10-26T16:06

3、4年前對台股資料做過這樣的測試

By Belly
at 2013-10-31T10:57

約略記得有7、8成的測試結果是正收益，並非100%可獲利

By Kama
at 2013-11-04T21:30

但單一市場有7、8成可獲利的話，多市場應該是有機會

By Eartha
at 2013-11-05T14:02

達到YUTING所言的聖杯。

By Jessica
at 2013-11-07T20:45

謝謝分享經驗!!

By Sandy
at 2013-11-08T06:49

事實上，經常有夠大趨勢出現的市場，要獲利很容易。有時

By Cara
at 2013-11-10T14:20

甚至會經常讓人以為賺錢很容易，尤其是回測的時候來看。

By Genevieve
at 2013-11-13T23:36

但趨勢幾近無法預測，多數人也撐不到大趨勢跑完，或者

By Susan
at 2013-11-14T03:46

賠錢的時候就程式不跑了。導致回測易賺，實下單難賺。

By Linda
at 2013-11-15T13:17

樓上最近講話不雞掰了.也很中肯.推.

By William
at 2013-11-17T19:15

回測點個幾下就是幾年的數據但現實真的要過幾年沒耐心

By Hedda
at 2013-11-22T12:20

推樓上幾個文

By Rosalind
at 2013-11-25T07:55

TTDEarl說得極是

高頻交易(HTF)真的是華爾街專家的武器嗎?

By Heather
at 2013-02-15T01:57

看到這則短新聞,跟大家分享: http://www.nytimes.com/interactive/2012/10/15/business/Declining-US- High-Frequency-Trading.html 我不用縮址,因為存在時間不長.請網友把上面兩行接在一起. 有趣的現象是, HT ...

2002年以來封關開關行情統計分享

By Frederic
at 2013-02-05T23:41

※ [本文轉錄自 Option 看板 #1H4IV_rV ] 作者: dcogdd (dd) 看板: Option 標題: [其他] 2002年以來封關開關行情統計分享時間: Tue Feb 5 23:40:45 2013 雖然常常看這邊的文章但是總是沒什麼能貢獻的今天早上整理了這份表格裡面是 ...

笨問題~

By Robert
at 2013-02-05T16:35

有個或許是個很笨的問題想請問大家，如果有個ea回測的績效，是一路向東南，之後變成歸零膏的話。那為什麼，我若把同樣的參數、同樣的進場條件，同樣的停損停利價位，把本來的buy反下sell，本來的sell反下buy，這樣還是不會獲利!! 我有這個迷思，有大大可以幫我解惑嗎? TKS 平台：mt4 ...

有沒有亂設回測績效卻變很好的八卦?

By Puput
at 2013-02-03T12:38

※ 引述《newrocco (為什麼?)》之銘言： : 洨妹有一隻最多只有加碼一次就會出場的程式 : 屬性裡的部位限制勾選容許最多2筆和目前倉位同向的委託 : 回測6年出來績效很普通 MDD也超大有加碼 : 但是 : 如果部位限制勾選容許最多and#34;1筆and#34;和目前倉位同向的委託( ...

新手請教兩個問題

By Yedda
at 2013-01-28T10:41

※ 引述《eatpeanut (嚕殺殺西~~~嚕殺殺!! )》之銘言： : 各位程式交易的高手好(~^O^~) : 我是新手我也有爬文 : 請問呀~~~ : 1.參數不要過度最佳化 : 版上很多文章都會提到參數不要太多也不要過度最佳化 : 因為改來改去讓回測績效看起來漂亮但是實戰會死的很慘 : 如 ...

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