紅火蟻投資團隊解密 - 財經

關於禮拜天的投資團隊說明會，有幾點想跟大家討論一下~

1.火蟻系統的pf=1.3（正確來說應該是1.37啦，海底E來參加沒認真記喔 XD）

有些人覺得這值過低，網路上可搜尋到的教學文章也說pf值最好大於2才是好系統

當然太高是有最佳化過頭的嫌疑，想知道大家怎麼看待這個數字

會當成判斷系統的主要數字嗎?

2.火蟻系統的MDD出現在2009年超過本金的100%

2009年結算虧損近70%，與市場眾多程式交易"高手"相比，這樣的數字顯然遜色很多

但MDD較小的系統就是比較好的系統嗎?

以上兩個觀念問題想跟大家討論，請大家不吝分享心得。

我先說說我的想法，在我認為越單純的系統(參數越少)往往回測績效普通

我們的系統就是屬於這種，但由於單純，系統失效的情況在未來會降低

況且在程式交易"高手"普及的2013年

改改參數加些條件跑出pf值3以上的系統顯然不是難事。

我自己認為pf值最大的功能就是用來判斷有沒有小於1... XDDD

※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: 今天去了火蟻的投資團隊說明會
: 稍微簡單說明一下今天的重點:
: 1. 寫web crawler去爬 聚財網 玩股網 PTT stock facebook 阿斯匹靈等等討論區的資料
: 2. 平均每天會有3000筆資料
: 3. 把每個帳號的發言斷句以後 (有前人研發好的中文斷句系統)
: 4. 把關鍵詞語 mapping成一個情緒指數 (用的是libSVM)
: 5. 根據這個情緒指數直接去trade
: 關於系統的績效呢...
: a. 回測資料從2008年6月開始 總共交易800多次
: b. 資料是從2010年開始收集的
: c. 以20k美元為本金 2008年開始每年的績效是
: +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2%
: (圖我就不po了... 大家自己想像)
: d. MDD就是2009年 連虧7個月20k
: 就我個人的看法...
: 績效圖看起來有點悲劇 MDD過大
: 不過火蟻團隊給了一個蠻有意思的說法:
: 2008年崩盤以後 散戶都被殺出場
: 在討論區活下來繼續po文的 都是賺錢的散戶
: 跟他們對做反而會虧錢
: 聽起來還蠻有道理的
: 不過我認為這個系統還有點太粗糙
: 直接拿算出來的值去trade 可能不是個好主意
: 所以希望火蟻可以提供系統的歷史資料來讓人做點不同的嘗試
: 我後來因為要回家顧小孩 所以就先中離了
: 結果在門口遇到跟我一樣中離的Wulala大大
: 聽說ET大已經回台灣了 那可以來辦一下2900宴嗎? XXXDDD

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