策略相關性 - 財經

Michael avatar
By Michael
at 2012-09-30T09:19

Table of Contents

假設目前有3支策略在RUN

3支都是順勢,correlation相互介於0.7-0.8之間

以年為單位比對,用MC Portfolio測的

由於相關性太近,所以策略組合能降低的drawdown有限,

且創造力低落也寫不出其他邏輯的順勢策略來了

現在有一想法,寫一支逆勢策略,回測績效為

逆勢 profit factor = 1.4 3支順勢平均 profit factor = 2
net profit/MDD = 3.0 net profit/MDD = 5

逆勢的績效超爛,沒辦法我程度低落...

不過對上其他順勢correlation都只有0到負0.2之間

我在想其實只要策略組合的net profit/MDD有上升,達到互補作用

單一策略績效很爛也都是可以考慮的吧? 不知道各位有什麼想法

--
Tags: 財經

All Comments

Madame avatar
By Madame
at 2012-10-05T07:08
我個人對組合策略的有效性著墨不深,因為我覺得多策略互相抵消
Hedy avatar
By Hedy
at 2012-10-06T23:10
其實是可以合併成單一策略,要降低DD又要保持高的PF,是很難的
可以參考YuTing提過的Position Sizing的方法來試試.
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2012-10-07T09:59
另外,您的net profit/MDD遠大於PF,不太具參考價值.建議改用
Puput avatar
By Puput
at 2012-10-10T03:15
MRU(Max. Run-Up"最大連續獲利")/MDD來當做參考.如果MRU/MDD
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2012-10-10T06:27
接近PF,且PF>1(1.4不算差),那這就是一個不錯的系統.
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2012-10-13T23:16
當然,你回測的時間要夠長(最好回測5~10年的資料),PF,MDD,MRU
才可信!以上供參考.
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2012-10-16T07:53
DD小可能可以考慮提高槓桿來獲利?
Poppy avatar
By Poppy
at 2012-10-18T19:03
謝謝e大提供的資料,不過看MRU反而差距更大了。回測是近10
Zora avatar
By Zora
at 2012-10-23T11:06
年,有做最佳化確定參數不是高原效應。
Frederica avatar
By Frederica
at 2012-10-26T10:19
你意思是你的MRU/MDD比net_profit/MDD還大?值是多少?
Isabella avatar
By Isabella
at 2012-10-27T22:05
相關性通常是以月為單位來測吧...以年為單位有點太長
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2012-11-01T12:13
5.57 6.43 這是投資組合run出來的結果
Poppy avatar
By Poppy
at 2012-11-04T12:35
6.43 5.57 上面打反了冏
Harry avatar
By Harry
at 2012-11-07T02:16
怪了,一般來說MRU/MDD應該要比PF小才對,那代表你系統很優呀
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2012-11-11T03:33
你是用軟體作的回測嗎?還是自己寫程式回策的?會不會有bug?
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2012-11-11T11:40
就是這個原因,所以其實賠錢的策略也可能被納入投資組合的
Necoo avatar
By Necoo
at 2012-11-11T21:48
怪怪的，為了要成就一個諸葛亮，故意去找臭皮匠?
(投資組合的簡單說法就是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮)
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2012-11-14T08:17
交易負相關度的市場和限制最大風險,因該可以做到.
Damian avatar
By Damian
at 2012-11-17T03:09
既然策略做不到負相關,就把交易的商品負相關吧
Freda avatar
By Freda
at 2012-11-21T12:12
kenten說的極對,這也是YuTing大提過的.
John avatar
By John
at 2012-11-22T23:24
回E大:回測用MC
Victoria avatar
By Victoria
at 2012-11-23T07:35
回k大:多市場有想過,不過用台指能跑的順勢策略去回測
Ula avatar
By Ula
at 2012-11-25T23:57
結果都是慘不忍睹,順勢波段策略導入國外市場,可能要在台指
Andy avatar
By Andy
at 2012-11-27T13:51
多策略完成後才會好好研究,總之有一大段路要走。
Leila avatar
By Leila
at 2012-11-29T13:28
加油!!!

推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

Blanche avatar
By Blanche
at 2012-09-30T00:04
※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言： : 不多說 : 有興趣的人可以看這篇 : and#34;Using Artificial Market Models to Forecast Financial Time-Seriesand#34; : Gupta, Hauser, Johns ...

X-程式交易全紀錄9/29

Jake avatar
By Jake
at 2012-09-29T21:43
量化投資學人網站改版完成!! 因為有不少熱心網友反應無法開啟及下載完整的回測資料， 希望這新的介面可以除去下載回測資料所遇到的bug。 近期程式表現如下： 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-09-19 7,742 Sel ...

推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

Freda avatar
By Freda
at 2012-09-28T13:53
不多說 有興趣的人可以看這篇 and#34;Using Artificial Market Models to Forecast Financial Time-Seriesand#34; Gupta, Hauser, Johnson, 2005 這方面的研究已經行之有年 人家都上太空了, 我們還在鑽 ...

推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

Bennie avatar
By Bennie
at 2012-09-28T13:21
※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言： : 但我真正想要開發的,還並不是單純的做型態辨識和比對,我是想要找出市場根本的群 : 眾動力學,藉由瞭解這樣的東西,直接讓市場的力量無所遁形,達到真正的戰勝市場.這 : 可能是痴人說夢,永遠達不到,但是我知道我們有辦法離它愈來愈近. : 我就來說一個簡單的 ...

推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

Margaret avatar
By Margaret
at 2012-09-28T02:19
※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言： : : 這個假設有點為反邏輯 : : 8個人空 3個人多 如果每個人下單的量都一樣大 : : 以市場供需原則來看 : : 賣方壓力大很多 : : 這樣成交的股價走跌勢吧 : : 所以隔天的行情比較有可能是-1 : 您誤解了這個假設,所以才認為它違反直覺 ...