當沖的兩種方法 - 期貨

hmm..不過我不認為我有誤解成 1/2 的漲跌!
那是有交易成本的情況下，
方便舉例而言，特定日子漲跌機率都不影響結論。
因為我們看的是七萬兩千次的交易過程，不是特定幾次。

隨機漫步的假說導引出來的一個結論就是：
(引自WIKI)

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5）既然股價是沒有記憶系統的，企圖用股價波動找出一個原理去戰勝市場，贏得大市，全
部肯定失敗。因為股票價格完全沒有方向，隨機漫步，亂升亂跌。我們無法預知股市去向
，無人肯定一定是贏家，亦無人一定會輸。
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這個結論是錯誤的。

: 在已經得過樂透的人裡面, 再得一次, 我覺得蠻稀奇的
: 不同的時間點, 有著不同的稀奇程度.

這邊可能要再分清楚一下「特定人」或「不特定人」。
不特定人得一次樂透，再得一次，這並不稀奇！

: 隨機漫步在於你只能事先 猜測預估推斷投機分析認定 未來的走勢
: 但是 明天的走勢 跟你的 猜測預估推斷投機分析認定 沒有啥關係
: 在勝率.6的模擬賭局中 還是一堆人會破產的.

不用說明天，就說下一秒。如果是隨機的，
特定人在隨機市場伴隨交易成本的情況下，
長期根本不可能打平，要大贏更不可能，因為有交易成本。

跟我營業廳的最強交易者，在八年前他早就交易15年左右了，
隨後的八年我繼續觀察他，他還是一再利用重複的型態
在當沖隔日沖市場賺錢。

盲目的相信效率市場與隨機假說，在特定時候會害一個人
失去警覺心，因為他會「認為自己跟別人站在同一個立足點」

也就是：

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橫豎這個市場很效率，很隨機，所以你不可能
比我厲害，也不比我差，我也不比你厲害，也不比你差！！
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這種想法.......超級...........危險！！！！
他會害一個人失去「警覺心」！忽略市場的險惡面！

當沖市場的大戶一個月交易三萬口，光成本就要
七八百萬了，隨機的市場誰會願意做這種碰運氣的事情！^^

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