王醫師的一篇文章 - 期貨

※ 引述《Dix123 (小蔡)》之銘言：
: 好像昨天還前天有看到王醫師一篇沒鎖的文章
: 在講短線當沖操作
: 印象中是這樣子的
: 1.停利20點 停損10點
假設漲10點與跌10點的機率都是0.5 (風險中立測度 忽略利息)


利用tree model就能解

20 (停利, 25%)
10
0 0 -----------> 25%不斷輪迴
-10
(停損, 50%)


因此 1/3會停利 2/3會停損

20 * 1/3 + -10 * 2/3 = 0

王醫師的期望值是0 (如果考慮利率 頂多就是利率)

扣掉稅&手續費 王醫師的期望值小於0
: 2.一天最多做三筆
: 3.連續停損兩筆今天就不做了
: 然後就經過一些簡單的排列組合
: 做對三筆 => 1/8
: 做對兩筆 => 4/8
: 做對一筆 => 2/8
: 連錯兩筆停損 => 1/8
: 用這樣的系統去保證獲利
: 賠錢的機率只有1/8 賺錢的機率高達5/8
: 而且後面還有一些簡單算式去證明做越多筆賠錢的機率越高。
: 詳細的本文我沒有存@@ (有存的勞煩分享給我一下XD)
: 現下想討論時已經沒文章了
: 總而言之大概就是這樣
: 而我想討論的是.....
: 這個系統看似正確
: 不過我覺得有一個很奇怪的假設就在於：
: 為何觸碰停利和停損的機率是一樣的?
: 照理講停利要走20點距離 停損只要走10點
: 以機率來說 第一個假設就錯誤了吧??
: 若停利和停損的機率是一樣的
: 應該做越多越賺 也不用限制筆數才對阿。
: 但散戶常常做越多筆越容易輸這確也是真的
: 大概就這樣@@
: 打工忽然想到
: 想聽看看大家有什麼看法~
※ 編輯: yuekun 來自: 114.44.184.167 (05/23 22:14)