王醫師的一篇文章 - 期貨

好像昨天還前天有看到王醫師一篇沒鎖的文章
在講短線當沖操作
印象中是這樣子的

1.停利20點 停損10點

2.一天最多做三筆

3.連續停損兩筆今天就不做了

然後就經過一些簡單的排列組合
做對三筆 => 1/8
做對兩筆 => 4/8
做對一筆 => 2/8
連錯兩筆停損 => 1/8

用這樣的系統去保證獲利
賠錢的機率只有1/8 賺錢的機率高達5/8
而且後面還有一些簡單算式去證明做越多筆賠錢的機率越高。

詳細的本文我沒有存@@ (有存的勞煩分享給我一下XD)
現下想討論時已經沒文章了
總而言之大概就是這樣



而我想討論的是.....

這個系統看似正確
不過我覺得有一個很奇怪的假設就在於：
為何觸碰停利和停損的機率是一樣的?

照理講停利要走20點距離 停損只要走10點
以機率來說 第一個假設就錯誤了吧??

若停利和停損的機率是一樣的
應該做越多越賺 也不用限制筆數才對阿。
但散戶常常做越多筆越容易輸這確也是真的







大概就這樣@@
打工忽然想到
想聽看看大家有什麼看法~

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