請教禿鷹式價差交易 - 期貨

※ 引述《piowmiow ( )》之銘言：
: 最近在研究有關價差交易的東西，
: 現在看盤系統都很方便，
: 直接點點點可能的損益圖和損益數字就算出來了~
: 爬了板上的文，
: 大致知道若要做一次價差，應該要花大約四口的手續費
: 請問這樣算起來，手續費就要被吃掉大約八點??
: 那如果有價差超過八點以上，那是不是代表可以套利??
對 沒錯


: 因為看到看盤系統有下列組合，
: S 3800 6月call/B 3700 6月call
: S 3900 6月put/B4000 6月put
: 若以今日收盤價去看，權利金要支付20.1點
應該看掛買掛賣的價位，問題出在這裡
因為沒辦法以收盤價成交
還有，可以不用S39P 那不到1點，連手續費都賺不回來


: 系統算出的期望報酬為67.1點(或80點?)
: 那是不是代表做這樣的策略不僅不用承擔任何風險，
: 就可以賺進大約60(67.1-8)點的報酬呢??
: 請問這樣的想法有無錯誤呢??
: 麻煩各位板上的大大幫忙解惑一下~感謝 mU__Um


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