淺談平均日振幅ADR的概念 - 理財

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By Mary
at 2016-05-31T00:02

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不知道是不能說 不想說 不知該怎麼說 還是沒有東西可以說

既然沒有進一步具體的建議

姑且當作該策略進出場邏輯就是我寫的那樣 至少應該相去不遠

我相信策略主要邏輯就已經決定了策略7成的好壞

剩下一些濾網 微調 加碼點等等 是用來提升策略效能之用

但爛策略不管如何提升終究還是爛策略

再測試之前 我主觀上認為該策略有邏輯上的合理性

在某些具有穩態性質的貨幣組 應該是可以獲利的


另外為了模擬賴桑所說 假設總資金10000元 分100倉 每倉100元

這種分倉停損的資金管理方式

我思考後認為還是必須加入停損點 讓最大損失固定在100元

因為沒說槓桿開多少 就以100倍槓桿來測試

故加入以下程式碼


{stop}
if marketposition>0 then SetStopLoss(100) ;
if marketposition<0 then SetStopLoss(100);



測試貨幣組:EURUSD 時區:m1

測試期間2015年11月28日至2016年5月29日 共6個月

總資金10000元 假設每次用100金的分倉

固定最大止損100元 不考慮佣金及滑價

一、逆勢進場

100倍槓桿

總淨利 -124.24

總交易筆數 76

最大策略虧損 366.53

勝率 67.11%

平均獲利 17.6

平均虧損 40.80

盈虧比 0.43

夏普率 -0.16


二、順勢進場(依據眾人的描述 我猜測真正策略採用的應該是這種)


100倍槓桿

總淨利 -263.92

總交易筆數 40

最大策略虧損 327.36

勝率 57.5%

平均獲利 18.6

平均虧損 40.69

盈虧比 0.46

夏普率 -0.46


實在是太悲慘了

這一定是有甚麼誤會

m1半年內交易次數竟然都沒有破百

看來賴桑應該有甚麼沒有說清楚

這樣少的交易機會新手如何練習呢

於是我乾脆將ADR的日數設為參數 不採用66

70%的通道比例也換成參數 在10%至100%之間以10%為間隔尋找最佳解

最佳化的結果 如下


一、逆勢進場 ADR的日數=1 通道比例=10% 上下各5%

100倍槓桿

總淨利 2040.51

總交易筆數 4018

最大策略虧損 354.95

勝率 75.44%

平均獲利 3.63

平均虧損 9.92

盈虧比 0.37

夏普率 2.01


二、順勢進場 ADR的日數=4 通道比例=20% 上下各10%


100倍槓桿

總淨利 840.23

總交易筆數 1240

最大策略虧損 299.5

勝率 70%

平均獲利 5.33

平均虧損 10.87

盈虧比 0.49

夏普率 1.11


不錯不錯 次數正常多了

夏普率很高 再提高資金應會有更好的表現

六個月下來100元的分倉也翻了幾倍

尤其是逆勢進場績效更是漂亮

夏普率高達嚇人的2.01

雖然說通道只有10%~20%和原本說好的70%~100% 很不一樣

但管他的 能賺錢就好


另外

有人覺得盤有太多因素無法用程式量化

我不否認盤勢離不開心理學

研究各式各樣的心理學也是我個人興趣之一

板友推薦的交易心理學書籍 我早已看過 內容我也相當同意

並不表示大眾人性心理的最終結果是不可量化的

退而言之 就算承認某些因素無法量化

但如果不用具有客觀性的程式去量化一種策略

那要用什麼標準去評估一套策略好壞?

是帳戶淨值嗎?還是傳授策略者說話比較大聲 比較好聽? 信徒比較多?

如果有兩個人號稱用了一樣的方法 但帳戶淨值卻有明顯差異

那如何判斷兩個人是不是真的使用了一樣的方法?操作方式是不是有所不同?

兩個人的差異是出於操作方式 還是運氣因素?

目前最好的解決方式 我認為只有經過量化和程式化才能達成

可以提供一套較明確的標準去檢驗不同人操作方式的優劣

並可快速發現問題解決問題

而不是瞎猜是不是師傅上課自己沒在聽 或者師傅方法已經落伍了

還是最近走霉運?


另外就算是手動操作的人 也可能採取一套客觀的系統式操作方法

就好像一個人打麻將 總不可能是看天氣還是晚餐吃什麼來決定要打什麼牌

應該是有一套邏輯在心中

同樣手動交易人心中的邏輯如果可以說出來並量化 那程式應該可以辦到相同成果


以上是我的想法 必然有相當多人抱持不同意見

到底孰是孰非 何種方法具有優勢?

這個問題的答案因人而異

可以說是一種信仰 我也無意說服不同信仰的人

就如同我也不會被無法通過邏輯及市場檢驗的主觀操作法說服一樣

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Tags: 理財

All Comments

Queena avatar
By Queena
at 2016-06-04T04:20
只有結果,沒看到下單點位和進單過程??
Necoo avatar
By Necoo
at 2016-06-06T12:22
真的執念太深....放下吧......
Anthony avatar
By Anthony
at 2016-06-11T05:36
點位有5000多個耶...自己下載mc試用版
Kyle avatar
By Kyle
at 2016-06-13T03:48
把我的程式碼貼上去就可以看到完整過
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2016-06-13T18:54
賴桑是給手操用的心法 你的ea請加入閃新聞
的條件
Cara avatar
By Cara
at 2016-06-13T22:26
何必說人執念太深? 有驗證觀念很好啊
真正的高手是不怕被檢驗的
多討論才能多進步 而非傳達似是而非的觀
Lily avatar
By Lily
at 2016-06-17T22:58
點 旨在吸引人進來繳會費 那就不妥了
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By Charlie
at 2016-06-20T21:13
再幫你說句話 看看前幾篇問黃金的
就知道某人實力真的不怎麼樣
感覺還是騙新人的手法 千萬別上當
Una avatar
By Una
at 2016-06-22T20:33
繳會費??能PO個收據之類的嗎??
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2016-06-22T21:52
怎麼還在討論啊!?J大你說的會費是指哪
個團體?是最近板上很紅那個嗎?終於有人
抓到他們把柄了嗎?爆一下八卦啊!
題外話,剛看了一下推文怎麼一堆為了
反對而反對的人,是因為免費教學所以被
被衝擊到收學費抑或水錢呢,這樣一昧秀
下限不是更反效果嗎?拿出實質證據一次
把他們消滅不是很好,支持PO收據

淺談平均日振幅ADR的概念

Heather avatar
By Heather
at 2016-05-30T11:54
※ 引述《laisang (賴桑)》之銘言: : 依科學統計方法,統計貨幣兌每天跑出來的點數算出平均值, : 即為平均日振幅(ADR) : 以下為大家常用貨幣兌的平均日振幅列表(單位為小點,統計近期66天) : EURUSD,879 : GBPUSD,1344 : EURGBP,668 : NZDUSD,83 ...

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By Tracy
at 2016-05-30T11:42
各位前輩您好, 我想在IB的TWS看乖離率 BIAS 詢問了線上的客服,卻告訴我他也找不到這指標! 不知道有哪位高手知道如何顯示出乖離率呢? 還是TWS本身就沒有這個指標 十分感謝 PS:扣抵值有辦法在TWS顯示嗎? - ...

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