淺談平均日振幅ADR的概念 - 理財

※ 引述《laisang (賴桑)》之銘言：
: 依科學統計方法，統計貨幣兌每天跑出來的點數算出平均值，
: 即為平均日振幅(ADR)
: 以下為大家常用貨幣兌的平均日振幅列表(單位為小點，統計近期66天)
: EURUSD,879
: GBPUSD,1344
: EURGBP,668
: NZDUSD,833
: AUDUSD,926
: USDCAD,1307
: EURJPY,1217
: AUDJPY,1262
: CADJPY,1235
: GBPJPY,2075
: USDJPY,1126
: NZDJPY,1080
: 如市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間
: 也就是說如現在EURUSD已來到日振800的位置，
: 那麼當日該貨幣的回檔概率是非常的高，
: 如果我們在滿足平均日振幅的條件下，進行逆向的操作，勝率是否大大的提升呢?
: 範例 EURUSD
: http://i.imgur.com/wf9Uzfz.png
: 圖中紅圈處為 20:30:890
: 意思為 目前最大單邊:本日日振幅:平均日振幅
: (這裡的890和上面列表的879稍微有差距是因為各平台的數據不同導致)

我上網查了一下 這裡的ADR似乎就是指日線ATR

賴桑列出了66天的ADR 所以我就以EURUSD的日線當data2 計算66日ATR 並定義為value1

賴桑說

"市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間"

所以我就以過去1440分鐘(一天有1440分鐘) m1最高價與最低價的平均值做為基準線
(baseline)

並以基準線上下各35%的66天ATR分別建立上通道(highline)與下通道(lowline)

在上通道放空 在下通道做多

第一種方式是逆勢進場

就是價格一碰到上通道就放空 一碰到下通道就做多

第二種方式是順勢進場

價格漲破上通道後又反向跌回通道內時 以市價放空

價格跌破下通道後又反向漲回通道內時 以市價做多


停利點(limit)?

那些神奇數字15 23.6 38.2 我不解其意義

但是既然本策略是回歸策略 邏輯上來說 用基準線當停利點應該是合適的選擇

所以我就用基準線當停利點


停損點(stop)?

既然賴桑說他不是翻倍就是爆倉

所以我就不設停損點



初步構想程式碼如下

value1=ATR(66) data2;

var:baseline(0),highline(0),lowline(0);

baseline=(highest(high,1440)+lowest(low,1440))*0.5;

highline=baseline+0.35*value1;

lowline=baseline-0.35*value1;

{into market1逆勢進場}

if marketpositin=0 then sellshort next bar highline limit;

if marketpositin=0 then buy next bar lowline limit;


{into market2順勢進場}

if marketpositin=0 and close cross under highline then
sellshort next bar market;

if marketpositin=0 and close cross over lowline then
buy next bar market;


{limit}
if marketpositin>0 then sell next bar baseline limit;
if marketpositin<0 then buytocover next bar baseline limit;


還沒有測試績效如何

歡迎指教以利我將程式修改成更符合各位的想法

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Time is Money => T = M
Knowledge is Power => K = P
Power = Work/Time =>T = W/P
M = T = W/P = W/K
故當Knowledge趨近於0時 Money趨近無限大


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