有關計量經濟 多重共線性假定 的問題 - 經濟

By Una
at 2008-06-04T12:47
at 2008-06-04T12:47
Table of Contents
最近在念Gujarati的計量經濟學 那本書
念到classic linear regression model(以兩個解釋變數為例):
y =λ +λ X +λ X +μ , i= 1,...n
i 1 2 2i 3 3i i
關於模型沒有 多重共線性 的假定
的表示型式
有點困惑:
(1)在ch7 式7.1.8
對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:
λ X +λ X = 0
2 2i 3 3i
(2)在附錄C 式C.2.4
對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:(取兩個解釋變數的情形 以與(1)作比較)
λ X +λ X +λ X =0 ,其中對一切i有X = 1
1 1i 2 2i 3 3i 1i
(換句話說, 即
λ +λ X +λ X =0 )
1 2 2i 3 3i
想請問一下
(1)與(2) 的兩種表示方式 就 模型沒有多重共線性 這個假定
是等價的嗎
(如果是的話 要怎麼看呢orz)
(如果不是 又為什麼 Gujarati在ch7 跟附錄C 的寫法會不一致呢orz)
※ 編輯: bookticket 來自: 140.112.251.196 (06/04 12:49)
念到classic linear regression model(以兩個解釋變數為例):
y =λ +λ X +λ X +μ , i= 1,...n
i 1 2 2i 3 3i i
關於模型沒有 多重共線性 的假定
的表示型式
有點困惑:
(1)在ch7 式7.1.8
對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:
λ X +λ X = 0
2 2i 3 3i
(2)在附錄C 式C.2.4
對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:(取兩個解釋變數的情形 以與(1)作比較)
λ X +λ X +λ X =0 ,其中對一切i有X = 1
1 1i 2 2i 3 3i 1i
(換句話說, 即
λ +λ X +λ X =0 )
1 2 2i 3 3i
想請問一下
(1)與(2) 的兩種表示方式 就 模型沒有多重共線性 這個假定
是等價的嗎
(如果是的話 要怎麼看呢orz)
(如果不是 又為什麼 Gujarati在ch7 跟附錄C 的寫法會不一致呢orz)
※ 編輯: bookticket 來自: 140.112.251.196 (06/04 12:49)
→ ninmit:翻了一下書, 看起來是第七章寫錯了 @@a 222.64.179.127 06/04 14:17
→ ninmit:想法來自第七章的註解1 222.64.179.127 06/04 14:23
→ ninmit: (我計量很弱, 所以答案不確定... ) 222.64.179.127 06/04 14:23
→ ninmit:不過, 截距項要不要討論共線? 我也疑惑中! 222.64.179.127 06/04 14:25
→ ninmit:或者, 如果是 n個變數的話, 任兩變數存在 222.64.179.127 06/04 14:35
→ ninmit:共線的情況 (我覺得這個該是作者想要說的) 222.64.179.127 06/04 14:35
→ ninmit:我把我的想法重新整理一下... 222.64.179.127 06/04 14:36
→ ninmit:1. 附錄說的是數學定義的共線 222.64.179.127 06/04 14:36
→ ninmit:2. 第七章說的是任兩變數的共線 222.64.179.127 06/04 14:36
→ ninmit: 因為如果存在 n個變數, 兩個變數的共線 222.64.179.127 06/04 14:37
→ ninmit: OLS 會解不出來 (可以看 7.1.10的例子) 222.64.179.127 06/04 14:38
→ ninmit:p.s. 所以, 我現在的想法會是, 把 apx 222.64.179.127 06/04 14:40
→ ninmit: 視為數學上的定義吧 (這也是我剛剛想 222.64.179.127 06/04 14:40
→ ninmit: 為什麼截距項要討論共線的疑惑) 222.64.179.127 06/04 14:41
→ ninmit: 而第七章是討論任兩變數的共線... 222.64.179.127 06/04 14:41
→ ninmit:所以, 第七章沒錯, 是我腦袋胡塗了 222.64.179.127 06/04 14:42
→ ninmit: (我果然是經濟第一弱, 快逃...... ) 222.64.179.127 06/04 14:43
→ bookticket:版主客氣了 還是感謝版主:)140.112.251.196 06/04 19:44
Tags:
經濟
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at 2008-06-04T11:28
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經濟學真的不懂.鳴

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at 2008-06-04T03:06
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