有關於理性預期 - 經濟

※ 引述《julesL ()》之銘言：
: 在看賴景昌先生所著的總經
: 裡面有一段關於理性預期學派的觀念不是很了解
: 該文如下
: 經濟單位已經充分地運用他們所擁有的情報來做預測。就統計學的觀點而言，
: 就是經濟單位無法由擁有的情報集合I(t-1)改善預期誤差，既預期誤差與他們所
: 擁有的情報集合I(t-1)是獨立的
: COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
: 預期誤差 情報集合
: 關於這裡
: 我有三點不了解
: 1.為何經濟單位無法由擁有的情報集合I(t-1)改善預期誤差呢??
: (在直覺上無法了解)
: 2.又It-1是屬於隨機項還是被給定的呢?(如簡迴歸中的解釋變數值)
: 3.我知道 I(t-1)獨立預期誤差項時，COV=0，但是並不代表COV=0隱含I(t-1)獨立預期
: 誤差項(如A獨立B→Cov(A，B)=0，並不一定表示Cov(A，B)→A獨立B)，在此用cov
: 表示此兩項互相獨立是否為不妥阿??
: 謝謝指教

I(t-1)就是使淨吃奶的力氣 所能收到的情報集合(不只是資料 還有預測的方法、模型等等
所有相關的都屬於是I(t-1)) 所以是預測人自己選的 應該不能說是隨機的 除非預測人將其
隨機化 (也就是用猴子射飛鏢預測股市行情, I(t-1)就是隨機的猴子射飛鏢的結果, 如果用
股利的歷史 或是k線圖預測股市行情,I(t-1)就不能說是隨機的)

也就是說 都已經用光了吃奶的力氣 去預測未來
但是我們世人不是神 如果預測仍然不準確而且有誤差
這種誤差一定跟努力收集的情報一點關係都沒有
這就是COV( Pt - t-1P^e(t) ， I(t-1) ) =0 的意思
如果COV( Pt-t-1P^e(t)，I(t-1)) 不是 0; 你就不能說你盡了力, 也就是說 作為一個經濟個體
你沒有遵守理性的原則,盡力做好每項預測

這邊 我們用比較寬鬆的條件 只要求無關 Cov = 0
不用獨立 用獨立的條件太強 而獨立的條件是：
Prob[Pt-t-1P^e(t) 交集 I(t-1)]= Prob(Pt-t-1P^e(t))*Prob[I(t-1)]
(打不出交集的符號, sorry)



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