數據回測 資本 機率 - 財經

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By Zanna
at 2014-01-19T21:51

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※ [本文轉錄自 Option 看板 #1IsysJAT ]

作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option
標題: [心得] 數據回測 資本 機率
時間: Sun Jan 19 21:05:20 2014

看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後

對這個議題有一點感想，

假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，

其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，

40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項

那這樣一個指標值不值得去投資?

又這樣的回測樣本是不是太少?

但換個角度想

如果早個六個月開始操作這個指標的話

是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?

如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?

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Tags: 財經

All Comments

Jacky avatar
By Jacky
at 2014-01-21T15:09
"如果早6個月"...先公布答案還能答錯也是神了
Sarah avatar
By Sarah
at 2014-01-22T03:31
你可以PO去trading板 那邊很荒涼 需要你去衝人氣
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2014-01-22T15:36
那邊也有很多高手替你解答 可以聽到很多不同的聲音 ㄎㄎ
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2014-01-25T08:41
我就是覺得那邊太荒涼了@_@~怕沒人 哈哈~那我轉一下好了
Doris avatar
By Doris
at 2014-01-29T02:46
嫌我們這荒涼? 傻傻的你...會賺的高手通通在這~
Rachel avatar
By Rachel
at 2014-01-30T10:25
千金難買早知道,40個樣本我是不大敢賭身家的
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2014-02-03T23:42
照你說的分析,這樣的系統Profit Factor有1.5...可以投資
Jack avatar
By Jack
at 2014-02-06T02:04
40個樣本不是問題,問題在於只有6個月...
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2014-02-10T04:41
請教E神~只有六個月的問題是!?
Ethan avatar
By Ethan
at 2014-02-13T17:10
我的理解是，這六個月的60%勝率會不會只是長期50%下的歧異值
Regina avatar
By Regina
at 2014-02-15T23:55
那這樣之後勢必會修正回來~這樣就OVER了~當然如果能有10年的
資料進行回測的話可能就比較明朗>..@_@~
Wallis avatar
By Wallis
at 2014-02-19T19:28
六個月賺錢的策略很可能只是運氣好
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2014-02-21T02:52
E老恕罪阿 ㄎㄎ 別桶我
Olga avatar
By Olga
at 2014-02-25T02:57
that's all
Charlie avatar
By Charlie
at 2014-02-28T14:30
恩恩 我也很好奇~這樣是否會代表未來六個月勝率會再40%上下
Kumar avatar
By Kumar
at 2014-02-28T20:57
啊就整篇都是假設一堆的廢文啊
Bennie avatar
By Bennie
at 2014-03-03T15:46
這種層次在程式交易來說，大概還在小班，加油
Leila avatar
By Leila
at 2014-03-06T01:32
六ger月長度很ok 但40次太少 至少要有400次比較好
Valerie avatar
By Valerie
at 2014-03-08T06:42
如果六個月有400次那代表是當沖策略，之所以六個月40次主要
Lauren avatar
By Lauren
at 2014-03-09T22:51
也是考量到進出不宜過度頻繁，但這樣要測到400個數據就要5年
Candice avatar
By Candice
at 2014-03-10T06:06
這數據沒有參考價值 時間太短 次數也太少
Charlie avatar
By Charlie
at 2014-03-12T22:18
回測能賺錢 不代表未來就能賺錢 傻傻的= =
Liam avatar
By Liam
at 2014-03-17T04:15
實單10年了有賺錢 也不代表未來能賺錢
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2014-03-18T01:16
X我在are2下面......>///<
Andrew avatar
By Andrew
at 2014-03-22T08:04
吃........
Yedda avatar
By Yedda
at 2014-03-23T08:12
藍........玉
Lydia avatar
By Lydia
at 2014-03-26T22:33
還在執著勝率？下面的故事多看幾遍，要破壞行情只要一個交
易員的出價就夠了 http://ppt.cc/SfJS
Lauren avatar
By Lauren
at 2014-03-29T01:24
如果還最佳化，只會變成市場最佳的祭品。
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By Wallis
at 2014-03-31T01:46
面對市場的各種可能性，如何處理手上的單才是策略的核心。
用指標凹勝率只會提高陣亡率。

我願百日流放+向元氣道歉大家要相親相愛哦

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By Robert
at 2014-01-12T13:43
我願百日流放，並真心誠意向genki道歉 。 我決定流放100天了，100天之內我不會在trading發言，100天之後大家再見~ 我實在是不願意見到因為我的關係trading變得四分五裂 我一直以來都是把trading的大家當朋友的 我願意承認我違反了板規、我願意自己處分自己去流放100天 。 清朝的時候， ...

van k tharp對馬丁格爾看法跟我完全一樣

Jake avatar
By Jake
at 2014-01-10T23:45
van k tharp對馬丁格爾的看法跟我完全一模一樣 。 連一點不一樣也沒有 完完全全的一模一樣 坦白講，真的連我自己都嚇到 。 我知道你們一定會說「我抄襲van k tharp的看法」，但我真的沒有，而且我早在我大一 大二的時候看法就跟現在完全一模一樣了 。 想當年牛頓斥責萊布尼茲抄襲他的微積分理論 牛頓 ...

請問genki你可以詳述怎樣算同一篇文章嗎

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By Vanessa
at 2014-01-10T11:11
我們先來看看您在#1IoMXase說了啥 接下來比對文章 重複的不分幫您上色囉 ****************************************************************************** van k tharp對馬丁格爾的看法跟我完全一模一樣 。 連一點 ...

請問genki你可以詳述怎樣算同一篇文章嗎

Ula avatar
By Ula
at 2014-01-10T10:20
我能請問怎樣算一樣的文章嗎??? 。 所以我就跟你們說「推動板主一年一任一選舉」很重要了吧 正所謂「絕對的權力帶來絕對的腐敗」 有些人完全只是因為運氣好而選上板主，真的還幹出了許多讓你完全意想不到的事 。 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=238587 ↑ ...

群益API好像還是不夠好

Bethany avatar
By Bethany
at 2014-01-09T19:34
自己有用到五檔的資訊說， 結果tick的擷取一次最多只能49檔。 似乎不太給力。有解法嗎？討論討論... - ...