數據回測 資本 機率 - 財經

※ [本文轉錄自 Option 看板 #1IsysJAT ]

作者: TJLai (PokerStars) 看板: Option
標題: [心得] 數據回測 資本 機率
時間: Sun Jan 19 21:05:20 2014

看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後

對這個議題有一點感想，

假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，

其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，

40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項

那這樣一個指標值不值得去投資?

又這樣的回測樣本是不是太少?

但換個角度想

如果早個六個月開始操作這個指標的話

是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?

如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?

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