操作獲利的試算，這樣對嗎？ - 財經

※ 引述《iwdkloud (ii)》之銘言：
: 此點在小弟的規劃裡頭，每個交易週期起始點的可用資金，能操作多少部位，
: 至少必需考量風險控管：
: 每單一操作部位（設計上不會是一個裸部位，沒那個膽子，應該說是經過
: 避險的複合部位）所需要的資金，會是原始保證金乘下某一倍數。
如何找到這個倍數 前面的文章似乎有講的樣子
: 以小弟行外人的說法，五十萬能做多少口小台指期貨搭配台選權的組合，
: 算下來可能依能接受的風險不同，可能會是六單位到十單位這樣子。
: 記得看過某書裡頭的例子，某 Trader A自認其交易系統平均而言賺賠比例尚稱
: 可接受，比方說一半勝率。但 A 發現他累積數十次成功交易賺的錢，會在交易
: 部位數量逐漸提升（因為賺到錢，資金變多了）之後，幾次停損就全吐回去。
這種事情常發生啊 哈哈
我也遇過不少次說
: 即使先不討論停損的執行力，A 的問題還牽涉停損的緊密度與系統外的風險（
: 比方說大幅跳空），總之部位量一大，應該另一層次的問題會冒出來。
量大是有量大的考慮
通常短線受到的限制比較多
時間越短你越難建立好大部位
操作週期長的話
相對而言就比較容易
: : 第二 一年一倍這樣的獲利率不是不可能 但大概就是極限了
: : 如果你是系統交易者的話 要找到能達到這樣的目標的系統 你要花不少心力
: 嘿..更別說就算我找到了，也很有可能死在執行面上...
有這樣的覺悟很好啊

: 其實我原先的想法，是參考人家做無腦退休規劃的時候，假定你退休時需要多
: 少錢維持特定生活水準，倒算回去推算出退休前十年二十年，不同的投資報酬
: 率而言，你需要投入多少退休準備金這樣。
: : 第三 高報酬率的另一面往往是很大的 drawdown
: : 這樣的系統若 drawdown 超過 80%
: : 你在心理上能承受嗎?
: 真正想請教的是這邊...請問 drawdown 是指什麼呢...抱歉外行人很沒概念 >_<
drawdown的意思是說
有輸有贏的過程之中
你目前的資金水位
和歷史最大資金水位之間的差

: : trading 是由許多環節 環環相扣組合而成的
: : 不過你似乎有意跳過某些環節?
: 嗯嗯..總覺得先有個目標當作參考，執行面只能靠 day by day 去練習~
: 總之非常感謝您的回覆！

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這個世界多美麗

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