技術分析策略探討－RSI技術指標 - 股票

這一篇文章嘗試用程式交易的一些回測，來瞭解RSI指標，
看看最近的行情是否也能抓到。
最近作留倉交易的人，
應該是非常的疲累，
每天看到美股在那邊自導自演，
開盤跟收盤的情況往往大相逕庭，
最近行情波動很大，對於作程式交易的人，
或許是不錯的情況，總是要有波動才有利潤可以賺阿。
不過作當沖的也不見得好賺，畢竟進場點不對的話，
一進去可能就被秒殺了。

前情題要：RSI指標的特性 http://tinyurl.com/3dduw2g
接下來我們就把他應用在程式交易上，
因為單純用RSI是否到達超買超賣區來作買賣判斷，
不容易產生有效訊號，
所以我們改用兩條RSI指標線的交叉與否來產生訊號，
接著來看看結果如何？

回測時間，SHOW TIME!

回測目標：驗證RSI指標來做交易訊號是否可以獲利？
回測標的：用台指15分、30分、60分K線作留倉交易。
回測成本設定：費用設定為1000元。
回測時間：從1998年到今天。
進場方式：(1)當短期（6根K棒）RSI線由下往上突破長期（12根K棒）RSI線時，
啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
(2)當短期（6根K棒）RSI線由上往下突破長期（12根K棒）RSI線時，
啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
濾網：基本上我們使用開盤後第一根K棒的高低點當作壓力線與支撐線，
買訊啟動後要過壓力線才進場做多；
賣訊啟動後要往下破支撐線才進場做空。
出場方式：(1)設定停損點數為150點。
(2)到期當天出場，等到下次訊號出現時在進場。

我們把報表數據稍微整理如下：

http://tinyurl.com/3olbqg8
上圖為最近的進出場訊號K線圖

http://tinyurl.com/3exmxas
上圖分別為15分K、30分K、60分K的每年損益比較

http://tinyurl.com/3ssva45
上圖分別為15分K、30分K、60分K的每年損益直方圖

http://tinyurl.com/3zpk4fo
上圖分別為15分K、30分K、60分K的其他重要數據表

http://tinyurl.com/3zdthaj
上圖為今年以來每月的損益情況

由上面幾張圖表我們可以得到一些結論：

* 本交易策略其實還是可以賺錢的，而且今年8月份更是誇張。
* 勝率跟前幾種技術指標的交易策略一樣都不高，大概只有40%多一點。
* Drawdown一樣還是很大。
* 前幾篇文章都提過，今年技術分析的交易策略，績效表現都不錯。


如何改進缺點－

* 如果要增加勝率，一定要把次數降低，
因為過多無謂的交易會增加你失敗的次數，
所以我們必須再加入其他濾網來過濾掉一些次數。
* 要降低DD，一定要增加其他種出場點，
例如：加入停利的出場方式，像拉回多少點或多少比率，就出場。
或是當你獲利超過一定程度，你在設定拉回出場也可以，
等等其他的出場方式。
* 其實很多技術指標並不適合直接拿來當作訊號的主軸，
不過拿來當作一些濾網，其實還蠻合適的。

更多技術分析 http://tinyurl.com/3vpoj43

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