※ 引述《BillBuffett (五千乘之勁宋)》之銘言：
: 我有3月 buy put 11200
: Sell put 10800 的單
: 結果0206當天權益總值是負的。
: 我當時心裡想，什麼東西！！！
: 理論上10800的put應該比較便宜吧，怎麼10800 put漲停，
^^^^^^
這就是重點
: 比較值錢的11200反而比較低價。
: 造成我那筆交易權益總值是負的，還好沒被斷頭。
: 這不是很誇張嗎？理論上賣權空頭價差是0保證金吧？
: 怎麼看大家討論還是會強制平倉呢？賣權空頭價差的組合單到底會不會強平啊？有人能解答嗎？
: -----
: Sent from JPTT on my iPad
我的看法是這樣
不管是spread或是有沒有開span
充其量就是提高交易量的方式
同意交易人以保證金互抵的方式去交易罷了
同意這樣操作跟同意可以這樣放到結算，差距很大吧
而且這個部分跟維持率與風險值完全不相關
我認為價差鎖住穩賺的前提是你要押一筆完整的保證金才成立
難道真有所謂無本生意嗎？
我不知道是不是有甚麼規定是約束市場或期貨商要照著理論運作
但大部分的認知似乎都是結果論，自認到結算結果就是無風險問題
想想看，只要價有到，金流就有會產生
試問保證金沒進去，這個洞的風險跑哪去了？
爆倉砍有問題，砍在漲停價有問題，甚至陰謀論都出來了...
業內的朋友都說前晚美股大跌，自營隔天一早盤前就開會籌錢了
籌錢，這麼簡單的事情就足夠叫做專業了
保證金不夠你連賣漲停都不夠格好嗎？
制度規則絕對可以慢慢地越來越好
但在災難後如果還搞不清楚自己在市場做些甚麼事情
也只能說，保重了
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: 我有3月 buy put 11200
: Sell put 10800 的單
: 結果0206當天權益總值是負的。
: 我當時心裡想，什麼東西！！！
: 理論上10800的put應該比較便宜吧，怎麼10800 put漲停，
^^^^^^
這就是重點
: 比較值錢的11200反而比較低價。
: 造成我那筆交易權益總值是負的，還好沒被斷頭。
: 這不是很誇張嗎？理論上賣權空頭價差是0保證金吧？
: 怎麼看大家討論還是會強制平倉呢？賣權空頭價差的組合單到底會不會強平啊？有人能解答嗎？
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: Sent from JPTT on my iPad
我的看法是這樣
不管是spread或是有沒有開span
充其量就是提高交易量的方式
同意交易人以保證金互抵的方式去交易罷了
同意這樣操作跟同意可以這樣放到結算，差距很大吧
而且這個部分跟維持率與風險值完全不相關
我認為價差鎖住穩賺的前提是你要押一筆完整的保證金才成立
難道真有所謂無本生意嗎？
我不知道是不是有甚麼規定是約束市場或期貨商要照著理論運作
但大部分的認知似乎都是結果論，自認到結算結果就是無風險問題
想想看，只要價有到，金流就有會產生
試問保證金沒進去，這個洞的風險跑哪去了？
爆倉砍有問題，砍在漲停價有問題，甚至陰謀論都出來了...
業內的朋友都說前晚美股大跌，自營隔天一早盤前就開會籌錢了
籌錢，這麼簡單的事情就足夠叫做專業了
保證金不夠你連賣漲停都不夠格好嗎？
制度規則絕對可以慢慢地越來越好
但在災難後如果還搞不清楚自己在市場做些甚麼事情
也只能說，保重了
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