我有賣權空頭價差的組合單，有可能被斷頭 - 期貨

Q 盤中風險指標執行代為沖銷的標準是什麼﹖什麼時候會開始執行代為沖 銷作業程序﹖
A 交易人在交易前須與期貨商約定執行代為沖銷的風險指標比率(任何人不得低於25%)，當


跟大家分享一個聽到的資訊：
據說X票後台砍倉標準有內部宣導
垂直價差單通通不砍，只砍裸露部位
ps: 時間價差單好像還是會砍


因為小弟還是新手，過了大奇蹟日還活著
跟期神們分享一下手邊資訊
可以再跟自己的營業員確認一下各公司規定

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怕誤導，再把細節講清楚

1. 時間價差一定砍，不是原文的「好像」
2. 垂直價差口數一定要對等才不會砍
（價差單一定要完全鎖住，到期日相同）
有裸露部位4SP +3BP 低於25%部位還是會被全砍
3. 小弟不是營業員，新手容易玻璃心
細節沒注意到的也請大神們多多包含



※ 引述《BillBuffett (五千乘之勁宋)》之銘言：
: 我有3月 buy put 11200
: Sell put 10800 的單
: 結果0206當天權益總值是負的。
: 我當時心裡想，什麼東西！！！
: 理論上10800的put應該比較便宜吧，怎麼10800 put漲停，
: 比較值錢的11200反而比較低價。
: 造成我那筆交易權益總值是負的，還好沒被斷頭。
: 這不是很誇張嗎？理論上賣權空頭價差是0保證金吧？
: 怎麼看大家討論還是會強制平倉呢？賣權空頭價差的組合單到底會不會強平啊？有人能解
: 答嗎？
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