如何用期貨抓住整個大波段 - 財經

By John
at 2007-02-26T21:52

Table of Contents

我的交易策略是中長期部位（數週至數月）
工具是選擇權與期貨混用
實際系統就像前幾篇所說，有點類似海龜系統

一位版友建議我用歷史資料試試系統
我實驗的結果顯示超過五成機率可以抓到主要波段，
但是如果是超級大多（空）頭
（總共歷時超過十個月、總幅度50%或以上）
則我的系統會讓我太早出場，可以抓到數％的漲幅，但失去後面的主波段

請問如何掌握超長期（數月至兩年）的主要波段

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All Comments

By Dinah
at 2007-02-27T16:46

出場均線參數設長一點

By Dorothy
at 2007-03-03T18:29

替系統加入"過濾盤整"的功能

By Aaliyah
at 2007-03-08T02:47

海龜通常都是太慢出場比較多,你的海龜可能太小隻了^^

By Susan
at 2007-03-10T01:59

在獲利30%出場後又經過20% 訊號會再叫你進場吃30%就OK

By Jake
at 2007-03-14T23:02

剩下的20%你就跟中段的20%好好衡量一下減少進場次數為先

By Aaliyah
at 2007-03-17T21:43

以85年4月至86年8月為例約5000點漲到10000點我的系統發

By Kama
at 2007-03-22T05:36

出三次進場及出場訊號約為總幅度的50% 我不是貪心

By Victoria
at 2007-03-22T08:08

只是覺得我現在的系統不適合超級大多（空）頭

By Mary
at 2007-03-24T08:01

那你還有什麼疑問嗎？

By Jake
at 2007-03-28T08:55

那你的系統就是沒命吃這種波段，不是嗎？

By Leila
at 2007-04-02T07:22

有逆勢指標在系統裡的話通通拿掉

By Linda
at 2007-04-05T06:43

版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒y

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※ 引述《MITS (click andamp; prada)》之銘言： : 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章 : 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R， : 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2 : 問題是股市往往不是這樣的，買 ...