Re: 風險管理abc - Kelly Formula - 財經

Hardy avatar
By Hardy
at 2007-02-15T08:28

Table of Contents

※ 引述《sfp (Fru:z)》之銘言：
: ※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言：
: : 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章
: : 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R，
: : 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2
: : 問題是股市往往不是這樣的，買現股可能是贏了得1.07，輸了得0.93
: 贏了得0.07 輸了輸0.07
: 應該是這樣
: : 那風險報酬比率R是多少，1嗎?
: 就是1吧
: 假設勝率為50% 代入 kelly:
: k = 0.5 - 0.5/1 = 0
: 意思是這種賭局不要去賭

直覺代1很奇怪， 另外勝率如果不是50%，是51%呢

我再想想 ，謝謝回答

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Re: 風險管理abc - Kelly Formula

Susan avatar
By Susan
at 2007-02-15T00:56
※ 引述《MITS (click andamp; prada)》之銘言： : 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章 : 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R， : 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2 : 問題是股市往往不是這樣的，買 ...

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

Victoria avatar
By Victoria
at 2007-02-15T00:28
※ 引述《MITS (click andamp; prada)》之銘言： : ※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言： : : 以上是對的, 要注意這裡沒有考慮加碼. : 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章 : 但是我有一個問題，關於風險報酬比 ...

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

Puput avatar
By Puput
at 2007-02-15T00:23
※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言： : ※ 引述《IcySwordRain (冰劍雨)》之銘言： : : 不知道這樣解釋的對不對 請板友指點 m(_ _)m : : 用數字代入 : : K=P-(1-P)/R : : P 勝率 40% : : R 風險報酬比率 3 : : K ...

Re: 風險管理abc - Kelly Formula

Dinah avatar
By Dinah
at 2007-02-14T20:22
※ 引述《IcySwordRain (冰劍雨)》之銘言： : 不知道這樣解釋的對不對 請板友指點 m(_ _)m : 用數字代入 : K=P-(1-P)/R : P 勝率 40% : R 風險報酬比率 3 : K=0.4-(1-0.4)/3=0.2 以上是對的, 要注意這裡沒有考慮加碼. : 新加坡日經 ...

中信證、群益期爆操盤手自肥

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By Lydia
at 2007-02-14T20:08
中信證、群益期爆操盤手自肥 【聯合報／記者賴育漣／台北報導】 2007.02.12 03:29 am 期貨市場去年第四季首度驚傳自營操盤手自肥，將公司戶頭中的資金以操作 深度價內或價外選擇權方式，洗進自己的人頭戶，中信證券期貨自營部率先 爆發 ...