Re: 風險管理abc - Kelly Formula - 財經

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By Susan
at 2007-02-15T00:56

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※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言：
: 我沒正式學過kelly，只看過板上的文章
: 但是我有一個問題，關於風險報酬比率R，
: 如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2
: 問題是股市往往不是這樣的，買現股可能是贏了得1.07，輸了得0.93

贏了得0.07 輸了輸0.07
應該是這樣

: 那風險報酬比率R是多少，1嗎?

就是1吧
假設勝率為50% 代入 kelly:

k = 0.5 - 0.5/1 = 0
意思是這種賭局不要去賭

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這個世界多美麗

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Tags: 財經

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中信證、群益期爆操盤手自肥

Lydia avatar
By Lydia
at 2007-02-14T20:08
中信證、群益期爆操盤手自肥 【聯合報／記者賴育漣／台北報導】 2007.02.12 03:29 am 期貨市場去年第四季首度驚傳自營操盤手自肥，將公司戶頭中的資金以操作 深度價內或價外選擇權方式，洗進自己的人頭戶，中信證券期貨自營部率先 爆發 ...

操作系統，請提供建議

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By Joe
at 2007-02-11T19:56
: 我有兩個問題: : 1. 你的停損設在進場價格以外的2n, 所以說, 假設n=150, 你要等試單損失到達300點 : 才停損嗎? 以前我都是用「心理停損」，在強制停損（這裡為300點）之前，內心實在煎熬 賠錢的痛苦叫我要趕快出場，理智卻說還有機會，給盤勢一點時間， 我的看法（原部位的方向）是對的。 ...

趨勢的判斷 dow 1-2-3 2b

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By Valerie
at 2007-02-11T10:54
平時皆以dow為判斷基礎 多頭趨勢: 高過高 低不過低 反之亦然 趨勢中的收斂型態視為雜訊 可能的趨勢反轉- 1-2-3 dow的趨勢規律被破壞 2b 只在極端行情中適用 例如出現極長的上下影線 或長紅(黑)後長黑(紅) - 合起來仍然是長上下影線 此時可考慮直接反轉部位 或者多等待一波dow的趨勢 ...

道氏理論

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By Rebecca
at 2007-02-10T15:02
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: stasis (流雨風雪) 看板: Stock 標題: 道氏理論 時間: Sat Feb 10 15:02:05 2007 轉載 http://www.twbbs.net.tw/index.php?module=articleandamp;action=ind ...

操作系統，請提供建議

Erin avatar
By Erin
at 2007-02-10T12:23
※ 引述《shauhong (shauhong)》之銘言： : 三進場訊號 : 多頭訊號： : 數個月來首次線圖出現突破、感覺「動起來了」 : 、盤整幾個月後穿越20日平均線（只能當驗證用） : 空頭訊號： : 大多頭之後馬上出現巨量長黑（跌2%）、感覺「漲不上去了」、 : 三天內跌破10日平均線（只能當驗證 ...