唸經研所前所需要的知識 (書單 非考試用) - 經濟

那我就推一下計量的好了

由於市面上計量課本很多 我只介紹我喜歡的幾本

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step 1: 先打好基礎 有三種方向你可以考慮


方向一:Time Series Analysis by James Douglas Hamilton

這本一般性的計量方法都會介紹 加上時間序列

會那麼厚是因為他把stationary和nonstationary都寫了 一般的書都是分開

如此一來你就學會基本計量+時間序列



方向二:Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Jeffrey M. Wooldridge

這本相映於Hamilton

讀完這本你學會基本計量+cross section

(也可以選Microeconometrics: Methods and Applications
by A. Colin Cameron, Pravin K. Trivedi)

兩本自選一本 端看你的需要 如果想做個體實證 請選Wooldridge想做總體念Hamilton




方向三:不針對特定資料的計量課本
1. 管中閔老師講義 請自行上網download

2. Econometric Theory and Methods
by Russell Davidson and James G. MacKinnon (Hardcover - Oct 16, 2003)

或者這本的前身Estimation and Inference in Econometrics
by Russell Davidson and James G. MacKinnon (Hardcover - Jan 14, 1993)


Greene雖然很多人用但我覺得他只適合查公式

不過你還是可以買一下 畢竟食而無味但棄之可惜

但Greene關於OLS projection的部分寫的還算不錯

聽說他的新版加了200頁panel data 冏"



進階閱讀
Statistics and econometric models volume 1 & 2

By Gourieroux and Monfort

從高統一路寫到計量
跟其他書最大不同 就是他不介紹model
比如一般的寫法就是time series model拉discrete variable等等

這本書完全從方法下手 介紹MLE GMM等等之奧義 如何推導檢定統計量的方法

唸完這兩巨冊你應該會學會課本上的估計檢定到底怎麼弄出來的

這本有高微基礎的人比較能感受到他的好 但沒修過高微應該也ok


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我跟你一起去革命
但是允許我隨時可以逃走

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