各位會去看大學財經所寫的論文,來獲得 … - 財經

John avatar
By John
at 2009-01-10T13:51

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※ 引述《icene (哎呀)》之銘言:
: 話說有時候沒什麼靈感時,看看碩士論文也是不錯
: 但有多年實際操作經驗的研究生較少,所以跑出來的結果不要太相信
: 往往都忽略掉交易成本或以this bar跑回溯等等的問題
: 甚至程式都有可能寫錯邏輯
: 可是概念是可以參考,他們也是篩選過國外書籍或期刊的內容來改寫
: 因此至少可以少掉 搜尋網路資源以及看原文書的時間

碩士論文啊...

不可否認的是有不少很認真的碩士生,但是隨便混混的碩士生也不在少數

就這個領域而言,看過很多國外書籍跟期刊,也不代表什麼,重點是要看對而不是看多

當然也不是說碩士論文裡面都沒有可以參考的概念,但是就閱讀的CP值而言

看碩士論文CP值應該是很低的,裡面的廢話很多,為了充頁數無所不用其極啊 XDDD

: 至於是不是會賺錢的東西就不會寫出來發表,也很難講
: 世界上還是很多喜歡研究,但不敢實際作交易的人
: 能不能找到真正有價值的東西,就看個人的眼光了

"喜歡研究,但不敢實際交易的人"

這類人研究出來的東西有一個特點,就是離實際運用還有一段距離

糟的是通常看到的都是不切實際的概念居多...

但是你說的狀況說不定有,只是我沒看過而已 :P

但是在交易這條路上若只讀萬卷書,那永遠只是站在起點

要行萬里路之後才能真正了解概念是不是真的可行...

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Tags: 財經

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請問期貨 B-S 公式的計算

Margaret avatar
By Margaret
at 2009-01-10T11:11
※ 引述《IFRS (交易之神)》之銘言: : N()指的是常態分配的機率函數 : 將d1求出來之後 : 把d1帶入N() : 就可以求得一個機率... : 簡單的說 : N(d1)是一個機率值 : 將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值 所以裡面的 t 我要代入的是剩餘交易日? σ 期貨報酬波動 ...

請問期貨 B-S 公式的計算

Mia avatar
By Mia
at 2009-01-10T10:38
※ 引述《jauyou (基金變雞精)》之銘言: : 目前在寫一套期貨估價的程式 : 打算即時算出期貨的理論價 : 但我因為不是財金背景 : 想請問一下 : -rt -rt : C = Fe N(d1)-Ke N(d2) : 2 ...

請問期貨 B-S 公式的計算

Puput avatar
By Puput
at 2009-01-10T10:02
目前在寫一套期貨估價的程式 打算即時算出期貨的理論價 但我因為不是財金背景 想請問一下 -rt -rt C = Fe N(d1)-Ke N(d2) 2 ln(F/K) + 0.5σ t d1 = ------ ...

各位會去看大學財經所寫的論文,來獲得 …

Necoo avatar
By Necoo
at 2009-01-09T00:58
※ 引述《peter579 (勞苦擔重的人,可以作什)》之銘言: : 目前各大學的財研所都有發表一些程式交易的論文…或研究… : 但數學用得不少,也有些不易懂…。 : 那些財研所學生畢業後,有些應到國內的金控公司,幫他們寫程式交易。 : 所以,他們的研究應有某一種程度的參考性。 : 不知板上有沒有這一類的研究 ...

各位會去看大學財經所寫的論文,來獲得以提升程式交易嗎

Blanche avatar
By Blanche
at 2009-01-08T23:47
目前各大學的財研所都有發表一些程式交易的論文…或研究… 但數學用得不少,也有些不易懂…。 那些財研所學生畢業後,有些應到國內的金控公司,幫他們寫程式交易。 所以,他們的研究應有某一種程度的參考性。 不知板上有沒有這一類的研究生,可以上來分享一下。 - ...