請問期貨 B-S 公式的計算 - 財經

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※ 引述《IFRS (交易之神)》之銘言:
: N()指的是常態分配的機率函數
: 將d1求出來之後
: 把d1帶入N()
: 就可以求得一個機率...
: 簡單的說
: N(d1)是一個機率值
: 將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值

所以裡面的 t 我要代入的是剩餘交易日?

σ 期貨報酬波動率要取幾天來計算值為佳呢?

30, 60, 90, 180?
或是剩餘交易日?


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All Comments

Barb Cronin avatarBarb Cronin2009-01-13
要預估幾天後的就,用歷史幾天,建議翻一下JOHN.HULL的書