請問期貨 B-S 公式的計算 - 財經

By Mia
at 2009-01-10T10:38

Table of Contents

※ 引述《jauyou (基金變雞精)》之銘言：
: 目前在寫一套期貨估價的程式
: 打算即時算出期貨的理論價
: 但我因為不是財金背景
: 想請問一下
: -rt -rt
: C = Fe N(d1)-Ke N(d2)
: 2
: ln(F/K) + 0.5σ t
: d1 = -----------------
: σ根號t
: N(d1) 指的是?
: 謝謝各位問完自 d
: 不好意思打擾了~
N()指的是常態分配的機率函數
將d1求出來之後
把d1帶入N()
就可以求得一個機率...

簡單的說
N(d1)是一個機率值
將d1帶入常態分配的機率函數所得到的一個機率值

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All Comments

By Delia
at 2009-01-11T20:40

K線不是RANDOM VARIABLE~~
因為你拿歷史出來~~uniformality沒有通過檢定

By Dinah
at 2009-01-13T22:58

應該說不是完全RANDOM的~~每個時間會偏態係數不同
我同學在華耳街上班~是用修正過的布朗運動在模擬的

By Agnes
at 2009-01-18T17:24

結果太複雜~~弄出一堆衍生金融商品~~所以雷曼兄弟倒閉

By Emily
at 2009-01-19T17:09

所以大家從RANDOM WALK的角度下去賺錢~~只會失敗
不如劃劃線~~~大概了解一下趨勢

By Victoria
at 2009-01-22T20:41

再從策略去避險

By Mason
at 2009-01-23T20:23

l大講的小弟稍微有點不贊同，首先如果random walk沒用,

By Poppy
at 2009-01-27T09:35

那麼華爾街為甚麼要用你同學？brownian motion or wienar

By Dora
at 2009-02-01T07:53

wiener process有一定的理論基礎存在，不然fe的書幾乎都在

By Ingrid
at 2009-02-01T16:23

導這個，另外雷曼死掉就我所知是過度包裝與不當使用

By Faithe
at 2009-02-01T18:38

derivatives，不是因為使用derivatives，不然幾乎所有金融

By Ina
at 2009-02-03T16:50

機構都在使用derivatives也沒有死掉，一點小意見，感謝

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