台指當沖疑問 - 財經

By Wallis
at 2012-11-16T23:12

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最近看金湯尼的書<21K進場，1年賺進100萬>

裡面有提到...台指在現貨加權指數開盤時...有所謂的委買和委賣量

分別是委買筆數/委買張數以及委賣筆數/委賣張數

想請問...

如果要在HTS裡面寫出這些指標...要怎麼做會比較好?

要建立資料庫嗎?

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Tags: 財經

All Comments

By Barb Cronin
at 2012-11-19T02:21

有這樣的資料嗎我記得就算有也是錯誤的資料
以前的歷史資料都是綜合性的包含股票基金權證

By Christine
at 2012-11-19T04:07

從去年的一月開始才有所謂的純股票資料但是證交所卻不

By John
at 2012-11-19T19:38

提供單純的股票資料還是沿用舊有的統計方式

By Ula
at 2012-11-21T21:03

沒用的沒用的沒用的沒用的沒用的沒用的!!!!!!!!!!!

By Audriana
at 2012-11-26T07:52

我有程式做過沒用的

By Poppy
at 2012-11-28T14:25

怎麼有人會去相信股票的委買委賣量= =

By Harry
at 2012-12-02T08:36

自己扣掉權證的部份就好啦，不過還是沒用就是XDDD

By Gilbert
at 2012-12-04T05:50

我也試過，真的是沒用。且也很難取得長期資料.

X-程式交易全紀錄11/10

By Belly
at 2012-11-16T12:26

※ 引述《lovebeast (dance in the sun)》之銘言： : 大陸明年要開始推選擇權，跟台指期一樣，有新聞嗎? 查不到呢 op會賺到爽死..就跟當年的台指op一樣很多可以偷雞的地方 : 剛開始大概都有一年的and#34;很好套利空間and#34;， : 有興趣的歡迎加入套利交易的 ...

X-程式交易全紀錄11/10

By Charlotte
at 2012-11-10T20:17

大陸明年要開始推選擇權，跟台指期一樣，剛開始大概都有一年的and#34;很好套利空間and#34;，有興趣的歡迎加入套利交易的行列。近期X-WAVE程式交易狀態。進場日期進場點位多空口數出場日期出場點位損益 2012-10-25 7,2 ...

策略回測時交易次數太少

By Frederica
at 2012-11-08T21:22

請容許我再說明清楚我的疑問如果一個原生的波段策略平均一個月只交易了1次那麼十年的歷史資料就只有120次的交易次數所以照你的意思這個波段策略你會砍掉絕對不會用是這樣嗎？第二個問題是所以大家真正上線的留倉波段策略交易頻率都是更頻繁嗎？非常謝謝各位的回答 :) ※ 引述《are2 ...

策略回測時交易次數太少

By Andy
at 2012-11-08T20:52

※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之銘言： : 想請問各位策略在回測時 : 如果交易次數過少都怎麼處理呢？ : 我用台指期30分k線 : 均線策略回測10年資料 : 加上濾網之後交易次數常常不到兩百次 : 有時候做多+做空還不到100次 : 這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性 : 那我究竟 ...

策略回測時交易次數太少

By Wallis
at 2012-11-08T16:42

想請問各位策略在回測時如果交易次數過少都怎麼處理呢？我用台指期30分k線均線策略回測10年資料加上濾網之後交易次數常常不到兩百次有時候做多+做空還不到100次這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢... 先謝謝各位的幫忙了 andgt;and#3 ...

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