開 高 低 收
20101102 8405 8405 8361 8367
淨值餘額: 971000 元
---
多單續抱 50日EMA:8099 50日%K:93.06
目前3%出場點位置在 8429 x 0.97 = 8176
波動性出場點位置在 8225左右
目前部位:
8172多單 (小台x1)
8212多單 (小台x1) 平均成本 8192
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o o x x x x
是否符合濾網 x x x x x x
預計進場點位 - - - - - -
預計出場點位 8225 8225 - - - -
---
其實我不太懂m兄所說的矛盾指的是什麼?
而倍數效應我自己猜測m兄的意思是像海龜系統中
當20天期與60天期通道突破在同一天發出買進訊號時
倘若都各買進一個部位 則會造成部位重疊而加大風險
我自己的測試中 如果皆以通道突破為進場訊號的兩個系統
在同一天同一價位發出買進訊號時 必須block掉其中的一個
如此一來的風險才不會顯著升高
然而 以不同倍數ATR的波動突破為進場訊號的系統則無此現象
例如A系統與B系統採取不同的濾網 然而皆以"突破三天期高價"為進場訊號
如果他們在同一天都發出進場命令時 忽略其中一個系統的訊號而只建立一個部位
風險會比各建立一個部位的狀況來得低
可是假如C系統與D系統也是採取不同濾網
其中C系統是0.6倍ATR突破進場訊號 D系統則是1.0倍ATR突破
在同一天發出訊號的情形下 各建立一個部位的風險並沒有顯著地高過忽略其中一個系統
(一般而言是會忽略1.0ATR 因為其進場點較不理想)
當然這些測試並沒有做得很徹底 結論或許也缺乏一致性 提供給您做參考
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20101102 8405 8405 8361 8367
淨值餘額: 971000 元
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多單續抱 50日EMA:8099 50日%K:93.06
目前3%出場點位置在 8429 x 0.97 = 8176
波動性出場點位置在 8225左右
目前部位:
8172多單 (小台x1)
8212多單 (小台x1) 平均成本 8192
策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在場中 o o x x x x
是否符合濾網 x x x x x x
預計進場點位 - - - - - -
預計出場點位 8225 8225 - - - -
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→ musease:有問題的地方是你如何協調三個策略間的矛盾和倍數效應? 11/01 17:16
其實我不太懂m兄所說的矛盾指的是什麼?
而倍數效應我自己猜測m兄的意思是像海龜系統中
當20天期與60天期通道突破在同一天發出買進訊號時
倘若都各買進一個部位 則會造成部位重疊而加大風險
我自己的測試中 如果皆以通道突破為進場訊號的兩個系統
在同一天同一價位發出買進訊號時 必須block掉其中的一個
如此一來的風險才不會顯著升高
然而 以不同倍數ATR的波動突破為進場訊號的系統則無此現象
例如A系統與B系統採取不同的濾網 然而皆以"突破三天期高價"為進場訊號
如果他們在同一天都發出進場命令時 忽略其中一個系統的訊號而只建立一個部位
風險會比各建立一個部位的狀況來得低
可是假如C系統與D系統也是採取不同濾網
其中C系統是0.6倍ATR突破進場訊號 D系統則是1.0倍ATR突破
在同一天發出訊號的情形下 各建立一個部位的風險並沒有顯著地高過忽略其中一個系統
(一般而言是會忽略1.0ATR 因為其進場點較不理想)
當然這些測試並沒有做得很徹底 結論或許也缺乏一致性 提供給您做參考
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