※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Cq0mzcL ]
作者: nicorover (100年大泡沫?!) 看板: Option
標題: Re: [心得] 現在還沒畢業 該慶幸嗎?
時間: Tue Nov 2 21:03:52 2010
: 假設當天價位的跳動是隨機 以先前學到的觀念"順勢"
: 隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30
: 若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多 反之作空;最後13:30市價出場
: (以上都為假設 實際上時間的抓取真的隨自己高興)
: 停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt
: 能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢
: 因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化 所以沒有統計數字的支持
: 不知這樣做的問題會在哪??
: 我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負
: 2.碰到流動性風險(進場後出不掉)
: 3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高)
: 4.快市時的滑價損失
: 優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險
: 20萬做一口大台 隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始)
: http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的)
: 另外再尋找另一套波段操作系統 如3a大的觀念 若有初步的雛形再來野人獻曝
: 也請各位不吝交流 激發更多操作的邏輯
以上是先前和大家交流的操作模式
日前找到1分鐘K線資料 套用目前的做法為11:**:01 進場 (若>8:45開盤作多 反之空)
13:30:01 出場下當沖單(期貨商時間到會砍 不會因外來因素而留倉)
由於不會寫程式 所以用最土法的EXCEL(不會VBA) 跑回測(2002-2009)
得出的勝率P(賺錢次數/總交易次數)為54.306%
獲利因子R(平均每筆賺錢 /平均每比賠錢) 扣除交易成本+滑價共3點 為 1.038
套進凱利公式 -F=((R+1)*P-1)/R 每次最適賭金為10.29%
表示若我做1組這樣的策略準備10萬的資金做一口 每筆設定50點停損是被允許的
(實際上20萬做1組)
不知這樣的邏輯是否有問題
-----------------------------------------------------------------------------
再來就是賺錢加碼 賠錢減碼的部份(遵從凱利調整) <=剛剛想到的目前還沒開始實做
這部份 考慮級距的問題 若本金增加 2.5-5萬 5-7.5萬 7.5-10萬 10-12.5萬
則 增1口小台 增2口小台 增3口小台 增1口大台
若賠錢則減碼方式如上
由於凱利公式是用在賭局 賭金可切割成小單位 但期貨有最低保證金
不知這樣粗略的加減碼想法是否也大略符合邏輯??
以上是以"機率思考" 切入
實際上若邏輯沒太大問題就照這方式到市場實做看看 若未陣亡再來跟各位分享了
--
抓住市場的不效率-肥尾
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作者: nicorover (100年大泡沫?!) 看板: Option
標題: Re: [心得] 現在還沒畢業 該慶幸嗎?
時間: Tue Nov 2 21:03:52 2010
: 假設當天價位的跳動是隨機 以先前學到的觀念"順勢"
: 隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30
: 若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多 反之作空;最後13:30市價出場
: (以上都為假設 實際上時間的抓取真的隨自己高興)
: 停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt
: 能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢
: 因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化 所以沒有統計數字的支持
: 不知這樣做的問題會在哪??
: 我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負
: 2.碰到流動性風險(進場後出不掉)
: 3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高)
: 4.快市時的滑價損失
: 優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險
: 20萬做一口大台 隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始)
: http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的)
: 另外再尋找另一套波段操作系統 如3a大的觀念 若有初步的雛形再來野人獻曝
: 也請各位不吝交流 激發更多操作的邏輯
以上是先前和大家交流的操作模式
日前找到1分鐘K線資料 套用目前的做法為11:**:01 進場 (若>8:45開盤作多 反之空)
13:30:01 出場下當沖單(期貨商時間到會砍 不會因外來因素而留倉)
由於不會寫程式 所以用最土法的EXCEL(不會VBA) 跑回測(2002-2009)
得出的勝率P(賺錢次數/總交易次數)為54.306%
獲利因子R(平均每筆賺錢 /平均每比賠錢) 扣除交易成本+滑價共3點 為 1.038
套進凱利公式 -F=((R+1)*P-1)/R 每次最適賭金為10.29%
表示若我做1組這樣的策略準備10萬的資金做一口 每筆設定50點停損是被允許的
(實際上20萬做1組)
不知這樣的邏輯是否有問題
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再來就是賺錢加碼 賠錢減碼的部份(遵從凱利調整) <=剛剛想到的目前還沒開始實做
這部份 考慮級距的問題 若本金增加 2.5-5萬 5-7.5萬 7.5-10萬 10-12.5萬
則 增1口小台 增2口小台 增3口小台 增1口大台
若賠錢則減碼方式如上
由於凱利公式是用在賭局 賭金可切割成小單位 但期貨有最低保證金
不知這樣粗略的加減碼想法是否也大略符合邏輯??
以上是以"機率思考" 切入
實際上若邏輯沒太大問題就照這方式到市場實做看看 若未陣亡再來跟各位分享了
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抓住市場的不效率-肥尾
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