使用0050與選擇權的對沖策略 - 期貨

換我表現一下

我用鍵盤推敲的結果是..

該策略以 0050 vs 期貨的價差 為主要操作策略

但價差的部分太小了, 因為 20~50點的正逆價差

還需要考慮的是這部分的價差是從現貨的哪一個部分
拉抬造成的,比方說今天盤中價差從 -1 拉到 +30,

好啦`準備進場套利了

可是這+30得形成過程中,是拉中型股,還是大型股?
若又是大型股,是不是集中在0050成分股..


如果答案是, no or 不知道

那麼這個策略其實只是在交易 雜訊 而已

假設正逆價差的來源若屬非0050成分股,那麼根本不會有
現貨收斂的問題, 因為波動並不會產生在0050成分股

大概就是這樣啦,你也知道以前自營商很喜歡作摩台與台指價差
,偶爾都嘛賠很慘還要到處跟客戶道歉,就是因為他們素質太差啦 ..
不然就是昧著良心集資..反正賠的都是退休公務員跟老師阿 :D

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