回測與實際 - 期貨

常常聽到
回測的模擬交易
模擬效果都是十分的驚人
但實際下單時績效卻是普普
甚至虧損
撇開滑價的部分
主要的原因是出在哪??

我不清楚大家設定參數時
用哪些的指標
若用這些指標衡量過去
能產生極高的績效
但現實則否
是否代表這些指標
已經失去參考的價值?
如果衡量的指標還是擁有同樣的準確率
那實際下單應該不可能會差距太遠


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