X-程式交易全紀錄1/13 - 財經

By Andrew
at 2012-01-13T14:50

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空單2口出場，共損失134點；隨後進場多單2口，成本7235。
多單2口被巴出場，共損失48點；空單2口進場，成本7211。
今天可說是被雙巴。

今天在外面，所以就不PO程式的東西。
總統大選是接下來的重頭戲，可以好好觀賞。
選擇權PUT可能是很多人想避險，被買到很貴。

若是你看非常多，但不巧現在程式期貨空單留倉1口(成本7165)，那該怎麼辦？
我的操作會是下面：

用選擇權去避險：

BUY 6700 PUT 12口成本價=56
SELL 6600 PUT 12口成本價=42
SELL 6500 PUT 12口成本價=33

【情境1】若是結算大漲到7300點，而且在此之前空單沒有出場。

★完全不作選擇權，我的損益：
*期貨=(7165-7300)*200 = -$27000元

★使用上述選擇權搭配，我的損益：
*期貨=(7165-7300)*200 = -$27000元
*選擇權=(42+33-56)*50*12- = +$11400元
*淨損益= = -$15600元

→結論：程式空單會比預期少損失$11400元，達到避險目的，
更優的是，指數上漲，結算只要不要超過7200，我的淨損益是正的!

【情境2】若是結算前跌到6500點，且在此之前空單沒有出場。

★完全不作選擇權，我的損益：
*期貨=(7165-6500)*200 = +$133000元

★使用上述選擇權搭配，我的損益：
*期貨=(7165-6500)*200 = +$133000元
*選擇權=(42+33+144)*50*12 = +$131400元
*淨損益= = +$264400元

結論→哇賽!居然大賺264400元

【情境3】若是結算前跌到6000點，空單依舊沒出場，而且也加碼單沒有出去。

★完全不作選擇權，我的損益：
*期貨=(7165-6000)*200 = +$133000元

★使用上述選擇權搭配，我的損益：
*期貨=(7165-6500)*200 = +$233000元
*選擇權=(-558-467+644)*50*12 = -$228600元
*淨損益= = +$ 4400元

結論→扣掉手續費可能不賺不賠，但是有可能指數連連跌到6000點，
我的程式完全不會加碼嗎？假設真的跌到低於6000點，又沒加碼，
我的損失也會在可控制範圍。

(也就是說這個組合對我是三贏的狀態，更有甚者，還能夠幫我大賺一票。)

目前倉位：

進場日期進場點位多空口數出場日期出場點位損益
2012-01-13 7,235 Buy 2 2012-01-13 7,211 -48
2012-01-13 7,211 Sell 2

交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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If there is a dream, there is a hope

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