vix搭配portfolio的策略? - 股票

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By Una
at 2019-08-23T16:25

Table of Contents

※ 引述《davidwales (cluster)》之銘言:
: 最近念投資組合有個靈感
: 有一個公式如下
: 假定給定歷史的covariance matrix(dim: N)
: 我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1
: ω* 是最佳投資組合的 weights vector
: Ω 是 ex post的 共關聯矩陣
: Ⅰ^T = (1 1 .....1) 共 N個 1
: 如果要預測未來的市場投資組合 勢必要知道 未來的 Ω的演化方程式
: 不知道 VIX有可能用來推測Ω未來30天怎麼變化?
: VIX 是從期貨推來的
: 應該也會有個期貨的 Ω吧??
: 故有此疑問
: 感謝解惑和討論!!!
: m(_ _)m

其實你這想法還不錯

但是來股板問這個等同於去八卦板討論女權一樣
這裡大家只想看明天會漲的股票la
不過還是根據我經驗與拙見給你參考

假定有n個資產 SP500 中期國債 新興市場 歐洲股市 公司債等等

VIX只是SP500的隱含波動度喔 1維的東西 要去預測(nxn)/2的維度 不可能的
(因為共變異矩陣是對稱的,有重複)

那你試試看用歷史的VIX資料 從連續變數轉為類別 歸類成3個區間 低 中 高
怎麼切 最簡單就用百分位數切

然後去看屬於低區間的各資產日報酬的共變矩陣
再去看中區間的、再來高區間的 我相信應該會有不一樣的行為
那你就可以用這個東西做為一個估計

但我記得Mean-Variance架構最敏感的是對各資產mean的估計
只要差一點點,權重會差很多
共變關係的差異比較還好

所以你還是mean估準一點比較重要吧





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Tags: 股票

All Comments

Olivia avatar
By Olivia
at 2019-08-28T03:33
感謝分享!! m(_ _)m
Isabella avatar
By Isabella
at 2019-08-28T21:59
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2019-08-30T03:30
都是垃圾,有效的話,政府找數學家+金融家操作就好
Frederica avatar
By Frederica
at 2019-09-02T10:52
政府基金代操終於可以把平時沒貢獻的人用上去了
Poppy avatar
By Poppy
at 2019-09-03T08:35
真的都是啦機,三普一個推特全翻
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2019-09-05T18:52
在海外交易版還行
在股版太學術,看不懂的人太多會想噓你XD
Freda avatar
By Freda
at 2019-09-06T23:12
想法不錯喔!
Kelly avatar
By Kelly
at 2019-09-07T02:31
不過期貨的目的不就是可以預測未來走向嗎? 既然這樣
Mia avatar
By Mia
at 2019-09-08T16:46
還需要針對歷史數據做回歸嗎?
Audriana avatar
By Audriana
at 2019-09-12T12:10
這篇專業
Ina avatar
By Ina
at 2019-09-16T11:09
溫馨加感動
James avatar
By James
at 2019-09-17T12:43
對不起,書讀的少真的看不懂,但是還是要推
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-09-18T04:46
樓下台政財金請給翻譯,謝謝
Brianna avatar
By Brianna
at 2019-09-20T11:57
我不是 樓下才是= =
Candice avatar
By Candice
at 2019-09-21T22:35
樓下才是

108年08月23日 三大法人買賣金額統計表

Margaret avatar
By Margaret
at 2019-08-23T15:58
2014年 外資及陸資合計買超3,546.28億台幣 2015年 外資及陸資合計買超462.28億台幣 2016年 外資及陸資合計買超3,201.94億台幣 2017年 外資及陸資合計買超1,552.34億台幣 2018年 外資及陸資合計賣超3,551.38億台幣 歪資小兒…你…繼續賣… 到 ...

vix搭配portfolio的策略?

Leila avatar
By Leila
at 2019-08-23T15:55
最近念投資組合有個靈感 有一個公式如下 假定給定歷史的covariance matrix(dim: N) 我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1 Ⅰ ω* 是最佳投資組合的 weights vector Ω 是 ex post的 共關聯矩陣 Ⅰ^T = (1 1 .. ...

玉晶光3406 籌碼疑問

Cara avatar
By Cara
at 2019-08-23T15:30
請教各位大神 ,在觀察此檔的董監事持股赫然發現 在今年2019 6月份發現 某一監察人瞬間少了6469張的持股 (前懂市長) 也沒查到做申報轉讓 請問各位大神能看出什麼端倪呢?? 如何能在一個月內讓6469張股票--andgt;0張?而且查不到申報資料? 請大家查詢 2019/5 --andgt; ...

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By Rebecca
at 2019-08-23T15:26
1.原文連結: https://money.udn.com/money/story/5613/4002759 2.原文內容: 2019-08-22 00:00經濟日報 記者夏淑賢/台北報導 台企銀高層人事大幅異動,新調升兩位副總經理,為原任業務發展部協理林昌育與人力資 源處長欒家瑞,林、欒二人升任副總後, ...

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at 2019-08-23T15:23
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