最近念投資組合有個靈感
有一個公式如下
假定給定歷史的covariance matrix(dim: N)
我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1 Ⅰ
ω* 是最佳投資組合的 weights vector
Ω 是 ex post的 共關聯矩陣
Ⅰ^T = (1 1 .....1) 共 N個 1
如果要預測未來的市場投資組合 勢必要知道 未來的 Ω的演化方程式
不知道 VIX有可能用來推測Ω未來30天怎麼變化?
VIX 是從期貨推來的
應該也會有個期貨的 Ω吧??
故有此疑問
感謝解惑和討論!!!
m(_ _)m
--
All Comments