vix搭配portfolio的策略? - 股票

Leila avatar
By Leila
at 2019-08-23T15:55

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最近念投資組合有個靈感

有一個公式如下

假定給定歷史的covariance matrix(dim: N)

我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1 Ⅰ

ω* 是最佳投資組合的 weights vector

Ω 是 ex post的 共關聯矩陣

Ⅰ^T = (1 1 .....1) 共 N個 1

如果要預測未來的市場投資組合 勢必要知道 未來的 Ω的演化方程式

不知道 VIX有可能用來推測Ω未來30天怎麼變化?

VIX 是從期貨推來的

應該也會有個期貨的 Ω吧??

故有此疑問

感謝解惑和討論!!!

m(_ _)m





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Tags: 股票

All Comments

Agatha avatar
By Agatha
at 2019-08-26T00:02
可以說中文嗎...
Emily avatar
By Emily
at 2019-08-27T07:00
低調=.=
Wallis avatar
By Wallis
at 2019-08-28T11:45
低調-.-
Quintina avatar
By Quintina
at 2019-08-31T01:09
你可以找peter308 你們兩個很像
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2019-09-03T05:07
快笑，不然別人以為我看不懂
Mary avatar
By Mary
at 2019-09-08T03:08
哈哈哈哈哈哈哈哈
Erin avatar
By Erin
at 2019-09-12T08:26
用這個式子會有盲點，另一個比較好用
Candice avatar
By Candice
at 2019-09-13T12:33
如果你有曲線引擎 一切沒問題!
https://i.imgur.com/EWuQc7l.png
Eden avatar
By Eden
at 2019-09-16T23:45
曲速引擎
Adele avatar
By Adele
at 2019-09-21T21:41
你這公式不具備可行性啦！為何不試試看劍橋的那套
Sandy avatar
By Sandy
at 2019-09-23T21:40
lovepork peter308都是原潑同好呢 真巧
Joe avatar
By Joe
at 2019-09-26T09:25
VIX只有像出現川跪這種人才可以有買進的機會
Jacob avatar
By Jacob
at 2019-09-29T04:11
快推 不然會被人以為我看不懂
Ivy avatar
By Ivy
at 2019-09-30T16:14
你omega是N維的 VIX只有一維 你覺得?
Franklin avatar
By Franklin
at 2019-10-01T03:49
別再垃圾上面花時間
Kumar avatar
By Kumar
at 2019-10-01T22:07
恭喜你找到聖杯了
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2019-10-02T13:48
那你要做得不就是預測VIX? 預測不可行
要描述用GARCH
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-10-05T15:24
(′・ω・‵)
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-10-05T17:28
你說Omega是expost的，然後又要推測未來30天，所以
你想predict吧？不然就要設他滿足某個隨機波動，或
用Garch描述
Faithe avatar
By Faithe
at 2019-10-07T00:28
但我不懂vix 所以只是揣測你的想法哈
Kyle avatar
By Kyle
at 2019-10-11T08:30
低調 -.- （其實看不懂）
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-10-14T07:29
知道了 等等來踹踹
Kelly avatar
By Kelly
at 2019-10-16T10:50
推 樓下看不懂
Elvira avatar
By Elvira
at 2019-10-19T17:05
幹真的看不懂
Yedda avatar
By Yedda
at 2019-10-24T00:30
如果vix可以預測未來 那每個人都看vix來玩期貨 不就
人人發大財了？
Jacky avatar
By Jacky
at 2019-10-25T15:44
首先 VIX只有S&P 再來VIX很容易被trade歪
Tracy avatar
By Tracy
at 2019-10-28T06:54
你要用VIX來預測 不如祈禱historical vol準
Elma avatar
By Elma
at 2019-10-31T12:51
其實有個問題，我先不講，看有沒有人發現
Rae avatar
By Rae
at 2019-11-01T20:06
歷史資料都有.把去年資料遮起來用你公式過去11-1年
去推測去年.坦白說有效的話.華爾街願100億鎂跟你買
Jacky avatar
By Jacky
at 2019-11-04T03:43
convolution的假設是否成立?不知道有無記錯翻譯名詞
?正交化?
Noah avatar
By Noah
at 2019-11-05T14:19
恭喜你找到聖杯

玉晶光3406 籌碼疑問

Cara avatar
By Cara
at 2019-08-23T15:30
請教各位大神 ,在觀察此檔的董監事持股赫然發現 在今年2019 6月份發現 某一監察人瞬間少了6469張的持股 (前懂市長) 也沒查到做申報轉讓 請問各位大神能看出什麼端倪呢?? 如何能在一個月內讓6469張股票--andgt;0張?而且查不到申報資料? 請大家查詢 2019/5 --andgt; ...

台企銀升任兩副總

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2019-08-23T15:26
1.原文連結： https://money.udn.com/money/story/5613/4002759 2.原文內容： 2019-08-22 00:00經濟日報 記者夏淑賢／台北報導 台企銀高層人事大幅異動，新調升兩位副總經理，為原任業務發展部協理林昌育與人力資 源處長欒家瑞，林、欒二人升任副總後， ...

《台北股市》錢好併破局，股價一上一下

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By Steve
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1.原文連結：https://reurl.cc/AE5p3 2.原文內容：《台北股市》錢好併破局，股價一上一下 【時報-台北電】KTV兩大龍頭錢櫃 （8359） 、好樂迪 （9943） 合併案破局，兩者股價 上演一場紅綠變色戲碼！併購方錢櫃連著兩日面臨失望性賣壓，股價暴跌45.38元、跌幅 逾23.51％， ...

權證造市商還有好的嗎？？

Robert avatar
By Robert
at 2019-08-23T15:15
原本有幾家還不錯的 也慢慢沉淪了 年初原本公開說明書寫不降波動度的 現在也沒辦法維持 今天以穩定波動度 出名某大券商也出手了 小小權證投資 人該何去何從？？？ - ...

108年08月23日 三大法人買賣金額統計表

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By George
at 2019-08-23T15:00
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html 108年08月23日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 14.42 10.7 ...